Kalkulator procentu składanego dla tradera
Procent składany działa w obie strony: reinwestowane zyski rosną od coraz większej bazy, a straty tną coraz mniejszą. Podajesz kapitał startowy, stopę na okres (miesiąc, kwartał — jak wolisz) i liczbę okresów; dostajesz saldo końcowe, łączny zysk i tabelę okres po okresie. Uwaga na pokusę: stopa, którą tu wpisujesz, musi pochodzić ze ZMIERZONEJ expectancy systemu, nie z życzeń.
Wzrost kapitału przy reinwestycji
saldo końcowe = start × (1 + stopa)okresy
Kontrola przykładem: 10 000 PLN, 2% na miesiąc, 12 miesięcy → 10 000 × 1,0212 = 12 682,42 PLN (+26,8%), a nie „24%" z mnożenia liniowego — składanie dokłada 2,7 punktu procentowego.
Stopę na okres bierz z policzonej expectancy netto i realnej liczby transakcji — nie z najlepszego miesiąca. Model zakłada stałą stopę co okres; realne krzywe kapitału są rwane, a obsunięcia po drodze pokazuje symulator Monte Carlo.
Jak to policzyć ręcznie
Każdy okres mnoży saldo przez (1 + stopa): po n okresach kapitał to start × (1 + r)n. Różnica między składaniem a mnożeniem liniowym rośnie z horyzontem — przy 2% miesięcznie po roku to +26,8% zamiast +24%, po trzech latach +103,7% zamiast +72%. Ta sama nieliniowość działa przeciwko Tobie przy stratach i dlatego limit obsunięcia z planu jest ważniejszy niż tempo zysków: policzysz to w kalkulatorze drawdown.
FAQ
Jaką stopę na okres wpisać?
Zmierzoną, nie wymarzoną: expectancy netto w R razy średnia liczba transakcji w okresie razy ryzyko na transakcję. System +0,16R netto, 20 transakcji miesięcznie, ryzyko 1% → ok. +3,2% na miesiąc jako średnia teoretyczna — z dużą wariancją wokół niej. Wpisywanie „10% miesięcznie", bo tyle wyszło w najlepszym miesiącu, produkuje tabelę fantastyki, nie plan.
Czy realny kapitał rośnie tak gładko jak w tabeli?
Nie — tabela pokazuje średnią ścieżkę przy stałej stopie, a realne krzywe są rwane: serie strat, obsunięcia i okresy płaskie są statystycznie nieuniknione nawet w systemie z dodatnią przewagą. Rozrzut możliwych ścieżek dla Twoich parametrów (win rate, R:R, ryzyko) pokazuje symulator Monte Carlo — obejrzyj tam medianę i najgorsze obsunięcia, zanim uwierzysz w saldo końcowe z tej tabeli.
Powiązane narzędzia i artykuły
Jarosław Wasiński
