Screening rynku i checklista transakcji — od skanu par do kliknięcia „Buy"

Detal najczęściej handluje rynkowy szum i własną zmienność — a w modelu CFD często płaci za to spreadem, slippage'em i wejściami po złej stronie impulsu. Dobry trader nie klika dlatego, że świeca wygląda agresywnie. Klika dopiero wtedy, gdy setup, ryzyko, kalendarz i koszt transakcji przechodzą przez wcześniej zapisane warunki. Jeśli nie potrafisz powiedzieć, który warunek przepuścił trade, nie masz procesu — masz impuls. Screening to filtr, który mówi „która z 28 par dziś nadaje się do handlu" — nie strategia, nie sygnał. Checklista pre-trade to drugi filtr, który po zidentyfikowaniu setupu mówi „czy można wejść z moim aktualnym ryzykiem portfelowym, kalendarzem makro i stanem psychicznym". Ile dokładnie eliminują? To wyjdzie z twojego dziennika — u jednego 40%, u drugiego 80%. Ważne jest nie to, żeby liczba wyglądała ostro, tylko żeby po miesiącu dało się sprawdzić, co filtr odrzucił i czy słusznie. W tym artykule rozkładam screening top-down, filtry mechaniczne (ATR, ADX, VIX, korelacje, czas dnia), filtry kalendarzowe, walidację multi-timeframe oraz pełną 15-punktową checklistę pre-trade.

1. Czym screening różni się od bezmyślnego klikania na Watchlistę

Watchlista detalu wygląda zwykle tak: 18 par walutowych, do tego złoto, ropa, S&P 500, Bitcoin, kilka akcji, indeks DAX. Trader siada przed monitorem, otwiera platformę, klika kolejno na każdy instrument, ogląda wykres przez 15–40 sekund, potem przechodzi dalej. Po godzinie ma „przegląd rynku" — czyli mglistą mieszankę wrażeń bez żadnego mierzalnego output'u. Decyzję o wejściu podejmuje na podstawie tego, na której parze „coś się dzieje" — czyli na której świeca wygląda dramatycznie. Tym sposobem wchodzi w 4–8 transakcji dziennie na różnych parach, z różnymi setupami, bez spójnej logiki.

Screening jest dokładną odwrotnością tego procesu. To systematyczny filtr, który zaczyna od pełnego uniwersum instrumentów (28 par majors + crosses + 5–10 instrumentów dodatkowych = ~38 instrumentów) i kolejno odrzuca te, które nie spełniają zdefiniowanych warunków. Output screeningu to krótka lista 2–5 instrumentów, na których w danym dniu w ogóle warto szukać setupów. Reszta — 33–36 instrumentów — wypada z gry zanim zaczniesz patrzeć na świece.

Mechanika screeningu vs. watchlisty

Dlaczego watchlista bez screeningu prowadzi do strat

Trzy mechanizmy, które działają na detal, gdy patrzy na 18 wykresów bez filtrów:

• Iluzja dostępności (Tversky & Kahneman, 1973) — pary, które ostatnio mocno się ruszały, wydają się „okazjami", choć ten ruch już za nami. Wchodzisz na końcu ruchu, kupując szczyt
• FOMO na poziomie portfela — patrząc na 18 wykresów masz 18 szans, że któryś będzie wyglądał „gorąco". Mózg tłumaczy: „muszę być na rynku, gdzie są emocje". Wchodzisz w 4 z nich, wszystkie z różnym kontekstem
• Konfirmacja ad hoc — na każdym wykresie da się znaleźć potwierdzenie czegokolwiek, jeśli wystarczająco długo szukasz. Bez screeningu jesteś sędzią i obrońcą jednocześnie

Screening rozwiązuje wszystkie trzy: przez systematyczny proces eliminuje większość par, zanim mózg wpadnie w pułapkę FOMO; przez progi liczbowe nie pozwala uzasadnić setupu na parze, która nie spełnia warunków makro; przez ograniczenie outputu do 2–5 par koncentruje uwagę na rzeczywistych okazjach, nie iluzorycznych.

2. Top-down screening: makro → para → setup

Top-down to porządek, w którym screening musi się odbywać. Każda inna kolejność prowadzi do setupów w sprzecznym kontekście — czyli ładnych formacji na wykresie pary, której fundamenty makro mówią, że ruch w przeciwnym kierunku. Trzy warstwy:

Warstwa 1: Makro reżim (5–8 minut na cały rynek)

Zanim spojrzysz na pojedynczą parę, sprawdzasz kontekst całego rynku. To 6–8 wskaźników, które definiują dzień:

• DXY (Dollar Index) — kierunek dolara względem koszyka 6 walut. Wzrost > 0,3% intraday = USD silne, długie pary EUR/USD, GBP/USD nieoptymalne; spadek > 0,3% = USD słabe, krótkie pary nieoptymalne
• VIX (S&P 500 volatility) — barometr risk-on / risk-off. VIX < 18 = risk-on, korzystne dla AUD, NZD, EM; VIX 18–25 = neutralnie; VIX > 25 = risk-off, korzystne dla JPY, CHF, USD jako safe haven
• Rentowności 10Y (US, DE, JP) — różnice rentowności wpływają na pary walutowe. Rosnące rentowności USA przy stabilnych DE = USD silny względem EUR
• S&P 500 futures premarket — kierunek otwarcia akcji USA daje sygnał o nastawieniu globalnym
• Złoto (XAU/USD) — wzrost złota często sygnalizuje słabość dolara lub risk-off
• Ropa (WTI, Brent) — wpływa na CAD, NOK, MXN; mocny wzrost = długi CAD korzystny
• Bitcoin / krypto — opcjonalnie, jako proxy risk sentiment poza godzinami akcji
• News wire (Reuters, Bloomberg, Forexlive) — czy są dziś istotne newsy, które mogą zaburzyć normalną dynamikę

Output warstwy 1: jedno z trzech zdań — „Dziś rynek risk-on, USD słaby, sentyment akcyjny pozytywny" / „Dziś rynek risk-off, USD silny, JPY mocny" / „Dziś rynek neutralny / niezdecydowany, traderuj selektywnie albo siedź w cashu". Bez tego zdania nie przechodzisz do warstwy 2.

Warstwa 2: Selekcja par (3–5 minut)

Mając kontekst makro, robisz screening 28 par walutowych pod kątem 4 prostych warunków:

• ATR(14) D1 obecne ≥ 0,9× średnia 90-dniowa — para ma wystarczającą zmienność, żeby setup mógł zarobić więcej niż koszty
• ADX(14) D1 ≥ 25 (dla strategii trend) lub < 20 (dla strategii range) — w zależności od playbooka, eliminujesz pary w nieodpowiednim reżimie
• Kalendarz oczyszczony +/-2h — żadne high impact news na walucie pary w bezpośrednim oknie
• Korelacja z otwartymi pozycjami < 0,7 — żebyś nie otworzył efektywnie tej samej pozycji

Z 28 par przeżywa zwykle 3–8. Z tego po dodaniu kontekstu makro (np. przy USD silnym eliminujesz krótkie EUR/USD i GBP/USD) zostaje 2–5. To jest twoja krótka lista do warstwy 3.

Warstwa 3: Setup (1–3 minuty na parę)

Tylko teraz patrzysz na świece. Otwierasz każdą z 2–5 par, sprawdzasz na D1/H4/H1 czy jest aktualny setup z playbooka. Jeśli tak — przechodzisz do checklisty pre-trade (sekcja 6). Jeśli nie — para zostaje na tle ekranu, zerkasz w niej na alerty cenowe ustawione na kluczowych poziomach.

Wynik całego top-down screeningu: 0–3 setupy do potencjalnego wykonania. Czas: 9–16 minut. Powinno się to dziać raz dziennie (rano przed sesją LON) i opcjonalnie drugi raz przed sesją NY.

Dlaczego nie odwrotnie (bottom-up)?

Bottom-up znaczy: zaczynasz od ładnej formacji na wykresie i dopiero potem sprawdzasz kontekst makro. Wygląda to logicznie, ale w praktyce prowadzi do retroaktywnej racjonalizacji: skoro już zauważyłeś setup, mózg jest skonfigurowany pod „znajdę powód, żeby wejść". Sprawdzasz makro, ono mówi „kontekst sprzeczny", a ty znajdujesz uzasadnienie typu „to inny scenariusz" albo „makro już zdyskontowane". Wchodzisz, tracisz, w dzienniku zapisujesz „pomyliłem kontekst makro".

Top-down odwraca tę dynamikę: najpierw decydujesz jakiego rodzaju setupy mają sens dziś, a dopiero potem szukasz takich setupów. Setup, który nie pasuje do kontekstu, ginie automatycznie — bez negocjacji z samym sobą.

3. Filtry mechaniczne: ATR, ADX, VIX, korelacje, czas dnia

Filtr mechaniczny to taki, który można zakodować w jednym warunku liczbowym. Bez subiektywnej oceny, bez „wygląda dobrze", bez „rynek jest dziś ciekawy". Jedna liczba, jeden próg, decyzja TAK/NIE. Pięć kategorii filtrów mechanicznych, które pokrywają większość praktycznych potrzeb screeningu.

Filtr ATR — czy zmienność wystarcza, żeby zarobić

ATR (Average True Range) mierzy średni zasięg ruchu w pipsach. Pary z niską ATR (np. EUR/CHF w spokojnych okresach) nie generują wystarczających ruchów, żeby setup mógł zarobić więcej niż koszty. Próg:

• ATR(14) D1 obecne ≥ 0,9× średnia ATR(14) z 90 dni — minimum, żeby para była „żywa"
• ATR(14) D1 obecne > 1,5× średnia 90-dniowa — para w stanie podwyższonej zmienności, ostrożność z sizingiem (poszerz SL, zmniejsz wielkość pozycji)
• ATR(14) D1 obecne > 2,0× średnia 90-dniowa — często sygnał wydarzenia szokowego, nie handlujesz standardowymi setupami

Implementacja w TradingView: dodaj indykator ATR(14) na D1 + drugi ATR z parametrem 90 (jako proxy średniej długoterminowej), porównaj wzrokowo lub przez customowy alert.

Filtr ADX — czy rynek trenduje czy stoi

ADX (Average Directional Index) mierzy siłę trendu, niezależnie od kierunku. Wartości:

• ADX < 20 — rynek w konsolidacji, strategie trend-following nie działają, mean-reversion ma sens
• ADX 20–25 — strefa niejednoznaczna, lepiej pominąć
• ADX 25–40 — wyraźny trend, strategie trend-following pracują dobrze
• ADX > 40 — silny trend, ale często późna faza, zwiększone ryzyko korekty

Filtr ADX zastosuj na D1 dla bias kierunkowego oraz na H1 dla momentu wejścia. Niezgodność D1/H1 (D1 ADX 28, H1 ADX 12) = trend daily ale konsolidacja intraday — czekasz na breakout konsolidacji w stronę trendu D1.

Filtr VIX — globalny barometr ryzyka

VIX (CBOE Volatility Index) mierzy oczekiwaną zmienność S&P 500 w 30-dniowym horyzoncie. Mimo że to instrument akcyjny, VIX jest jednym z najprostszych proxy globalnego risk sentiment — ale nie powinien być jedynym filtrem. Traktuj go razem z DXY, futures na S&P 500, rentownościami i zachowaniem JPY/CHF jako koszykiem sygnałów risk-on/risk-off:

Reguła: jeśli VIX skoczy > 30% w jednej sesji (np. z 14 do 19), traktuj to jak zmianę reżimu — wszystkie pre-istniejące setupy podlegają rewizji.

Filtr korelacji portfelowej

Otwarcie EUR/USD long i GBP/USD long bez świadomości ich korelacji 0,75 to efektywnie podwójna pozycja na osłabienie USD — czyli ryzyko portfelowe nie jest 2× 1%, lecz ~1,75% (z perspektywy ekspozycji na DXY). Reguła:

• Korelacja |ρ| < 0,4 — pozycje niezależne, traktuj normalnie
• Korelacja |ρ| 0,4–0,7 — częściowo skorelowane, redukcja sizingu drugiej pozycji o 25–40%
• Korelacja |ρ| 0,7–0,85 — silna korelacja, redukcja sizingu o 50% lub pominięcie
• Korelacja |ρ| > 0,85 — efektywnie ta sama pozycja, pomijasz drugi setup

Źródło bieżących korelacji: Myfxbook Correlation Matrix, OANDA Currency Correlation, lub własna kalkulacja z 30-dniowych zmian dziennych w arkuszu (CORREL w Excelu).

Filtr czasu dnia — sesje i godziny aktywne

Każda para ma okno czasowe, w którym płynność jest największa, spready najmniejsze, a edge najwyższy:

Reguła kliknięcia: jeśli setup pojawia się poza oknem aktywnym danej pary, pomijasz lub czekasz na wejście w oknie aktywnym. Wejścia w oknie martwym mają średnio o 0,3–0,5 pipsa wyższy spread i 1,5–3× wyższy slippage.

Walidacja progu ATR — jak go ustalić, a nie tylko zaakceptować

Próg „ATR ≥ 0,9× średniej 90-dniowej" jest punktem startowym, nie uniwersalnym prawem rynku. Walidacja na własnym dzienniku:

• Eksportuj 100 ostatnich transakcji ze swojego dziennika (lub Edgewonk/Tradervue)
• Dla każdej transakcji oznacz wartość ATR(14) D1 z dnia wejścia oraz iloraz względem średniej 90-dniowej
• Policz expectancy w R osobno dla przedziałów: < 0,8×, 0,8–0,9×, 0,9–1,5×, > 1,5×
• Próg 0,9× ma sens dopiero wtedy, gdy expectancy w przedziale < 0,9× jest istotnie niższa niż w 0,9–1,5× na twoich danych — nie dlatego, że tak napisał poradnik

Bez tej walidacji „filtr 0,9×" jest cudzą hipotezą skopiowaną do twojego procesu. Może działać, może nie — dopóki nie sprawdzisz na własnych trade'ach.

4. Filtry kalendarzowe: NFP, FOMC, ECB, BOE, BOJ — co eliminuje setupy

Kalendarz makro to drugi (po reżimie) najczęstszy zabójca poprawnie wybranych setupów. Wchodzisz w setup, który jest ładny technicznie, ATR i ADX zgodne, korelacje czyste — i o 14:30 publikuje się CPI, którego nie sprawdziłeś w kalendarzu. SL trafiony w 90 sekund. Strata, która nie była strategią — była brakiem screeningu kalendarzowego.

Lista publikacji „high impact" do filtrowania

Reguła okna kalendarzowego — kiedy nie wchodzić

Standardowa reguła deska risk manage'a:

• 30 minut przed publikacją — nie otwierasz nowych pozycji na bezpośrednio dotkniętych parach. Spready zaczynają rosnąć, płynność spada
• Publikacja + 15 minut — okno chaosu, slippage 5–20 pipsów, fałszywe wybicia. Nie wchodzisz pod żadnym pozorem
• Publikacja + 15 do 60 minut — rynek ustawia kierunek, można wchodzić tylko po pełnym ustabilizowaniu spreadu i jasnym potwierdzeniu kierunku na M15/M5

Wyjątek: dedykowane strategie news trading (np. fade'owanie pierwszego ruchu po NFP) — to inna kategoria z własnymi regułami sizingu i SL, opisanymi osobno w playbooku.

Hierarchia walut w kalendarzu

Publikacja CPI USA dotyka WSZYSTKICH par USD (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF) oraz krzyży, w których USD jest komponentem przez DXY (EUR/JPY, GBP/JPY pośrednio). Reguła: jedna publikacja = blokada wielu par. Nie wystarczy sprawdzić, czy publikacja dotyczy „twojej" pary — sprawdzasz, czy któraś z jej składowych walut ma high impact w oknie.

Tygodniowy kalendarz screeningu

Profesjonalny rytm: w niedzielę wieczorem przeglądasz kalendarz na cały tydzień (Forexfactory, Investing.com), zaznaczasz publikacje high impact, planujesz okna handlu i okna pauzy. Output: tabela z dniami i godzinami „off limits" oraz dniami z planowaną zwiększoną aktywnością (po publikacji, kiedy kierunek jest jasny).

5. Multi-timeframe context — D1/H4/H1/M15

Multi-timeframe context (MTF) to zasada: setup na M15 musi być zgodny z bias na H1, struktura H1 ze strukturą H4, a struktura H4 z bias D1. W wielu dziennikach i testach strategii setupy w sprzeczności z wyższym timeframe'em mają gorszą jakość niż setupy zgodne — konkretna skala różnicy zależy od strategii, instrumentu i okresu testów. Bez walidacji próby (out-of-sample) każdą anomalię można uznać za rynkowe prawo, którym nie jest. Mimo tego zastrzeżenia MTF pozostaje jednym z najmocniejszych pojedynczych filtrów screeningu — bo łączy bias kierunkowy z aktualną strukturą i precyzją wejścia w jednym łańcuchu.

Hierarchia timeframe'ów — co czego dostarcza

Zasada zgodności — kiedy timeframe'y się „kłócą"

Cztery typowe sytuacje:

• Pełna zgodność (D1 ↑, H4 ↑, H1 ↑, M15 ↑ trigger long) — setup A+, najwyższy WR, sizing pełny 1%
• Mała sprzeczność (D1 ↑, H4 ↑, H1 → konsolidacja, M15 ↑ trigger long z konsolidacji) — setup A/B, wejście możliwe, ale czekasz na potwierdzenie z H1 (świeca H1 zamknięta zgodnie z trigger'em)
• Średnia sprzeczność (D1 ↑, H4 ↓ retest, H1 ↑, M15 ↑ trigger long) — setup B/C, sizing redukowany do 0,5%, większe ryzyko false breakout
• Duża sprzeczność (D1 ↑, H4 ↓, H1 ↓, M15 ↑ trigger long) — pomijasz, prawdopodobnie counter-trend rebound, nie setup A+

Workflow MTF w 90 sekundach na parę

1. D1 (15 sekund): bias up/down/neutralny? SMA-50 powyżej/poniżej 200? ADX powyżej 25? Cena gdzie względem ostatnich kluczowych poziomów?
2. H4 (20 sekund): struktura HH/HL (uptrend) lub LH/LL (downtrend)? Ostatnie ekstremum gdzie? Czy jesteśmy bliżej oporu czy wsparcia?
3. H1 (25 sekund): czy jest zalążek setupu? Konsolidacja przed wybiciem? Retest poziomu? Dywergencja?
4. M15 (20 sekund): czy świeca triggerująca już się formuje? Jaki dokładnie poziom SL? Volume świecy?
5. Decyzja (10 sekund): wszystkie zgodne → przechodzisz do checklisty pre-trade. Sprzeczność → pomijasz lub ustawiasz alert na poziomie, który by sprzeczność rozwiązał

Reguła „wyższy timeframe wygrywa"

W razie wątpliwości zawsze prymat ma wyższy timeframe. Świeca H4 ważniejsza niż świeca M15. Trend D1 ważniejszy niż konsolidacja H1. To wynika z mikrostruktury: większe timeframe'y reprezentują działanie większego kapitału (instytucjonalnego), niższe timeframe'y są szumem i działaniem mniejszych uczestników. W konflikcie wygrywa większy kapitał.

Praktyczna konsekwencja: jeśli M15 daje trigger long, ale H4 wciąż jest w wyraźnym downtrend, to jest counter-trend rebound, nie zmiana trendu. Możesz w niego wejść, ale jako setup B z ograniczonym TP (np. do najbliższego oporu H1, nie dalej) i sizingiem 0,5%.

6. Checklista 15-punktowa pre-trade — od skanu do kliknięcia „Buy"

Po przejściu top-down screeningu i identyfikacji setupu zgodnego MTF jesteś gotowy do checklisty pre-trade. To 15 punktów w 5 blokach: setup, kontekst, sizing, korelacje/kalendarz, mental + fizyczne sprawdzenia. Wyklikanie zajmuje 60–90 sekund. Każdy punkt to TAK lub NIE — żaden „prawie" lub „chyba".

Blok A: Setup (3 punkty)

1. Setup zdefiniowany w playbooku? Konkretny setup A+ albo B z mojej listy (np. „LON open breakout EUR/USD", „Pullback do SMA-50 H1 w trendzie")? Nie wymyślam ad hoc?
2. Trigger zaszedł? Świeca triggerująca zamknięta z warunkami spełnionymi (body, wolumen, kierunek)?
3. Potwierdzenie? Filtr potwierdzający (np. tick volume > 1,2× średniej, dywergencja RSI, świeca konfirmująca H1) jest na miejscu?

Blok B: Kontekst (3 punkty)

4. D1 bias zgodny z kierunkiem wejścia? Lub świadoma decyzja o counter-trend setup'ie z redukcją sizingu?
5. H4 struktura zgodna? Setup nie jest w środku przeciwnej fali H4?
6. Makro reżim z porannego briefingu pasuje? Risk-on/risk-off zgodne z kierunkiem? DXY potwierdza?

Blok C: Sizing (3 punkty)

7. Wielkość pozycji policzona kalkulatorem? Konkretna liczba lotów na podstawie 1% (lub 0,5% dla B) i odległości SL?
8. R:R co najmniej 1:1,5? Realny TP (do najbliższego strukturalnego oporu/wsparcia, nie marzeniowy 1:5) daje min. 1,5R?
9. Łączne ryzyko portfelowe nie przekracza 3% kapitału? Ten trade plus już otwarte pozycje to max 3% w grze?

Blok D: Korelacje i kalendarz (3 punkty)

10. Korelacja z otwartymi pozycjami < 0,7? Sprawdzona w Myfxbook lub innym narzędziu?
11. Kalendarz oczyszczony +/-2h? Brak high impact news na walutach pary w oknie?
12. Czas dnia w oknie aktywnym dla pary? Spread normalny, płynność wystarczająca?

Blok E: Stan operacyjny + fizyczne sprawdzenia (3 punkty)

Subiektywna ocena „energia 7/10" jest najgorszą metodą pomiaru gotowości do tradingu. Trader zmęczony i w drawdown prawie zawsze ocenia siebie na 7/10, bo chce wejść. Zastępujemy to obiektywnymi pytaniami binarnymi:

13. Twarde filtry behawioralne (TAK = wszystkie, NIE = SKIP):
    • Spałem minimum 6 godzin?
    • Drawdown z ostatnich 48h jest mniejszy niż −2R?
    • Nie miałem alkoholu w ciągu ostatnich 12h?
    • Nie jestem w trakcie 3 strat z rzędu (= dzienny stop loss już nie jest aktywny)?
    Subiektywne placebo „nastrój 7/10" zastąpione przez warunki, na które nie da się oszukać samego siebie.
14. SL i TP fizycznie wpisane w zlecenie na serwerze brokera? Nie „zaraz to wpiszę", nie „mentalnie", lecz server-side SL wysłany razem z order'em. Lokalny SL w platformie nie zadziała, gdy laptop się zawiesi
15. Brak konfliktu z innymi otwartymi pozycjami? Nie otwieram drugiej w tym samym kierunku, nie hedge'uję bez planu, nie łamię limitu pozycji z planu tradingowego?

Reguła twardej blokady

Jakikolwiek punkt na NIE = nie wchodzisz. Bez wyjątków, bez „ale ten punkt jest mniej ważny", bez „następnym razem". Reguła twardej blokady jest tym, co odróżnia checklistę-narzędzie od checklisty-teatru. Detal robi checklist-teatr: wyklikuje 14 z 15, jeden punkt na NIE, ale wchodzi „bo setup jest dobry". Hipoteza do walidacji we własnym dzienniku: WR transakcji z punktem na NIE jest istotnie niższy niż transakcji 15/15. Jeśli chcesz to udowodnić, zapisuj każdy pominięty trade i licz wynik hipotetyczny (oraz realny WR transakcji 14/15) po 30, 60 i 100 przypadkach — dopiero wtedy masz próbę pozwalającą mówić o różnicy.

7. Walidacja setupu A+/B/C w 60 sekund

W trakcie sesji często masz 30–90 sekund, żeby zdecydować, czy setup, który właśnie się rysuje, jest A+, B czy C. Pełna checklista pre-trade trwa 60–90 sekund, ale walidacja klasy setupu poprzedza checklistę — bo na C w ogóle nie marnujesz czasu na pełną checklistę. To filtr na poziomie pierwszej decyzji „tak, zaczynam pre-trade" vs „nie, idę dalej".

Szybkie rozpoznanie — pierwszy filtr

Zasada operacyjna: jeśli klasyfikacja setupu zajmuje znacznie dłużej niż kilka sekund, prawdopodobnie nie jest A+. Setup A+ jest oczywisty, bo został opisany w playbooku przed sesją — widzisz wykres i w 3–5 sekund myślisz „tak, to jest mój setup". Jeżeli przez pół minuty pasujesz kawałki i przekonujesz siebie, że jest A+, to może być setup B (czekasz na potwierdzenie wyższego TF) albo C (ignorujesz). Klasyfikacja jest szybka, bo definicje są spisane przed handlem; pełna walidacja (checklista 15-punktowa) przychodzi po klasyfikacji.

Macierz A+/B/C

Algorytm szybkiej walidacji

1. Pierwsze 5 sekund: czy widzę setup z playbooka? TAK → krok 2. NIE → SKIP.
2. Następne 10 sekund: jak wygląda zgodność MTF? Wszystkie zgodne → A+. Jeden neutralny → B. Sprzeczność → C.
3. Kolejne 15 sekund: R:R potencjalne, ATR, kontekst makro. Pierwsze sygnały „nie" pojawiają się tu — np. R:R potencjalne 1:1, dyskwalifikuje setup do C niezależnie od reszty.
4. Decyzja klasy: A+ lub B → przechodzisz do checklisty 15-punktowej. C → SKIP, w dzienniku zapisujesz „setup C, pominięty".

Cały algorytm: 30 sekund na klasyfikację, potem 60–90 sekund na checklistę, potem 5 sekund na kliknięcie. Łącznie 1,5–2,5 minuty od triggera do wejścia. Dobry setup na EUR/USD przy płynności LON przeżyje te 2 minuty bez problemu. Jeśli „nie przeżył", warto sprawdzić, czy spread w trakcie walidacji nie był nieproporcjonalny do twojego SL — to częściej problem sizingu i okna płynności niż „walidacji zbyt długiej".

Granica B/C — w razie wątpliwości w dół

A+ vs B i B vs C są zwykle jasne. Trudna jest granica „mocniejszy B" vs „słabszy C". Reguła robocza: w razie wątpliwości klasyfikujesz w dół, nie w górę. Powód: w wątpliwych przypadkach mózg ma tendencję do zawyżania klasy, bo chce wejść — reguła „w dół" kompensuje ten bias. W praktyce: jeśli wahasz się między B a C, traktujesz jako C → SKIP. Jeśli między A i B, traktujesz jako B → wchodzisz z 0,5% sizingiem.

Ważne zastrzeżenie: zaniżanie klasy ma sens tylko tak długo, jak nadal zostaje wystarczająca liczba transakcji do oceny systemu. Jeśli po obniżeniu klasy masz 8 trade'ów na kwartał, nie masz konserwatyzmu — masz próbkę za małą, żeby cokolwiek wiedzieć o expectancy. Minimum operacyjne: N ≥ 30 per setup do wstępnej diagnostyki, N = 100+ do decyzji o zmianie klasyfikacji. Konserwatyzm bez próby = brak danych do decyzji.

Operacyjna formuła expectancy i minimalne N

Zanim ocenisz checklistę albo zmienisz klasyfikację, potrzebujesz formuły, którą da się policzyć z dziennika:

Sam Win Rate jest metryką-placebo: WR 60% przy stratach −1,5R i zyskach +0,6R to maszynka do mielenia kapitału (expectancy = 0,6 × 0,6 − 0,4 × 1,5 = 0,36 − 0,60 = −0,24R). Bez R-multiple checklista nie ma jak być oceniona ilościowo. Roboczy próg dla setupu A+: expectancy > +0,3R na próbie minimum 30 trade'ów. To próg roboczy, nie uniwersalny standard — przy bardzo wysokiej częstotliwości i niskich kosztach mniejsza expectancy może być akceptowalna, przy niskiej częstotliwości i wysokich kosztach próg powinien być wyższy.

Minimalne N do decyzji o klasyfikacji setupu:

• N < 30 — żadnych zmian klasyfikacji, żadnych decyzji o włączaniu/wyłączaniu setupu. Każdy „dowód" przy 5–10 trade'ach to szum statystyczny
• N = 30–50 — robocze wnioski, ale jeszcze nie decyzje produkcyjne. Możesz rozważyć obserwację, nie zmianę reguł
• N = 100+ — sensowniejsza walidacja; statystyczne podstawy do podnoszenia/obniżania klasy setupu lub usuwania go z playbooka

Inaczej trader p-hackuje playbook po każdej serii 5 strat — i kończy z Frankensteinem zamiast strategii. Pełen blok metodologii w artykule 15.4 — Backtesting i forward testing.

MAE/MFE — diagnostyka, czy SL jest za ciasny czy TP zbyt konserwatywny

Po setkach transakcji Win Rate i expectancy nie odpowiadają na jedno krytyczne pytanie: gdzie konkretnie tracisz R. Tu wchodzą dwa metryki, których brak w dzienniku zamienia go w cmentarzysko wpisów:

• MAE (Maximum Adverse Excursion) — najgłębsza chwilowa strata pozycji, zanim trade wrócił do TP albo trafił SL. Diagnozuje, czy Stop Loss jest za ciasny (większość wygranych pozycji najpierw schodzi do −0,8R przed zyskiem = SL wybijany przez szum, nie przez realny ruch przeciwko)
• MFE (Maximum Favorable Excursion) — maksymalny niezrealizowany zysk w trakcie życia pozycji. Diagnozuje, czy TP nie jest zbyt konserwatywny (wygrane średnio osiągają MFE 3R, ale TP zamykasz na 1,5R = tracisz połowę edge'u na exit)

Minimalne narzędzie: eksport historii MT4/MT5 do arkusza, kolumna MAE_R i MFE_R per trade, prosty scatter plot. 2 godziny pracy na 6 miesięcy danych, a daje odpowiedź na pytanie „skąd biorą się straty". Edgewonk i Tradervue robią to natywnie po imporcie CSV.

Pełny przykład trade'a od screeningu do dziennika

Przykład kompozytowy ilustrujący cały łańcuch — od porannego top-down screeningu do wpisu w dzienniku po zamknięciu pozycji. Wszystkie kroki w jednej tabeli, jeden setup A+ na EUR/USD:

Łączny czas „screening + checklista + monitoring": ok. 20 minut aktywnej pracy w 6 godzinach od porannego skanu do zamknięcia. Bez screeningu trader wszedłby na 4 inne pary „bo coś się rusza", z których 2 byłyby przeciwko reżimowi makro. Bez checklisty wszedłby przed sprawdzeniem korelacji USD/JPY. Bez dziennika z MAE/MFE po 100 takich trade'ach nie wiedziałby, czy SL 1R nie jest za ciasny dla tego setupu (MAE średnie wygranych okaże się ważne dopiero po próbie 30+).

8. Screening dla różnych stylów (scalper, day, swing, position)

Screening nie wygląda tak samo dla scalpera robiącego 30 trade'ów dziennie i swing tradera robiącego 4 trade'y miesięcznie. Cztery główne style mają różne tempo, różne timeframe'y MTF, różne progi filtrów, różne kalendarze.

Scalper (30s–5 min trzymania, 10–40 trade'ów dziennie)

• Uniwersum: 4–6 najpłynniejszych par (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, EUR/JPY, AUD/USD, USD/CAD). Mniej par = lepsza koncentracja, mniej spreadu
• Top-down: jeden briefing makro rano (5 min), potem ciągłe scalping w jednej–dwóch wybranych parach
• Filtry: ATR M5/M15 (nie D1), spread real-time (musi być < średnia + 0,5 pipsa), kalendarz +/-15 min (krótsze okno, bo czas trzymania krótszy)
• MTF: H1 dla bias, M15 dla setupu, M5 dla triggera, M1 dla precyzji entry
• Checklista: skrócona do 7–8 punktów (setup, kontekst H1, sizing, spread real-time, time of session). Pełna 15-punktowa to za wolno
• Infrastruktura: jeżeli twoja strategia zależy od wejścia w pierwszej sekundzie wybicia (HFT-like, news scalping, breakout intraday), domowe Wi-Fi z pingiem 30–60 ms jest realnym kosztem. Testujesz wtedy VPS blisko serwera brokera — najlepiej w tym samym regionie infrastrukturalnym (np. Equinix LD4 dla brokerów europejskich), ping celuje w < 2–5 ms. Porównaj realny slippage przed/po na minimalnym wolumenie. Dla scalpu na M5 z czasem trzymania kilku minut VPS rzadziej rozwiązuje problem — jeśli edge i tak nie istnieje, infrastruktura go nie stworzy

Day trader (1–4h trzymania, 1–5 trade'ów dziennie)

• Uniwersum: 8–12 par (majors + 2–4 crosses). Większe niż scalper, mniejsze niż swing
• Top-down: pełen 9–16 minut top-down rano + opcjonalnie krótszy 5 min przed sesją NY
• Filtry: standardowe (ATR D1, ADX D1, kalendarz +/-2h, korelacje, time of day)
• MTF: D1 bias, H4 struktura, H1 setup, M15 trigger — klasyczny układ
• Checklista: pełna 15-punktowa

Swing trader (1–10 dni trzymania, 2–6 trade'ów tygodniowo)

• Uniwersum: 12–20 par (majors + szerszy zestaw crosses, opcjonalnie złoto i indeksy)
• Top-down: przegląd weekendowy (1–2h) plus jedno realnie wykonalne okno wieczorne — dla osoby z etatem 9–17 to typowo 20:00–21:00 PL po kolacji i obowiązkach domowych, nie „codzienny EOD" w neutralnym czasie. Jeśli artykuł obiecuje codziennie 15 min na EOD i nie nazywa wieczornego zmęczenia po imieniu, jest pisany dla freelancera, nie dla polskiego etatowca
• Filtry: ATR W1 jako kontekst, ADX D1 i W1, kalendarz na cały tydzień (nie pojedyncze publikacje), korelacje
• MTF: W1 bias, D1 struktura, H4 setup, H1 trigger
• Checklista: pełna 15-punktowa + dodatkowy punkt: „weekend gap risk" (czy trzymanie pozycji przez weekend ma sens, biorąc pod uwagę newsy weekendowe)

Position trader (2 tygodnie–6 miesięcy trzymania, 3–10 pozycji rocznie)

• Uniwersum: wszystkie majors + crosses (28+ par), opcjonalnie EM, surowce
• Top-down: miesięczny przegląd makro (4–8h pracy), kwartalna rewizja kierunku (1 dzień)
• Filtry: trend D1/W1, fundamenty (różnice rentowności, oczekiwania bankowe), pozycjonowanie CFTC, kalendarz na kwartał (banki centralne, wybory, summity)
• MTF: M (miesięczny) bias, W1 struktura, D1 setup, H4/H1 trigger
• Checklista: pełna + 5 dodatkowych punktów fundamentalnych (spread rentowności, oczekiwania CB, pozycjonowanie, ryzyko geopolityczne, sezonowość)

Jeden styl, jedna checklista, jedne progi. Mieszanie stylów (np. scalping rano i swing po południu) to częsty błąd traderów, którzy mają dziennie 8h przed monitorem i nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Wynik: dwa różne kalendarze filtrów, dwa różne MTF, dwa różne zestawy reguł, a proces decyzyjny rozjeżdża się między stylami. Wybierz jeden styl jako primary, drugi tylko jako reaktywny (pojawia się A+ na innym timeframe — wchodzisz, ale nie aktywnie skanujesz).

9. Najczęstsze błędy screeningu

Błąd 1: Brak zdefiniowanego uniwersum

Trader patrzy na „cokolwiek się rusza". Wczoraj GBP/JPY, dziś AUD/CAD, pojutrze NZD/CHF. Bez stałego uniwersum nie da się porównać dnia z dniem, nie da się wyciągnąć statystyk z dziennika, nie da się wykryć wzorców własnych zachowań. Reguła: zdefiniuj listę 8–20 instrumentów, na których handlujesz. Inne ignorujesz, nawet jeśli „wyglądają ładnie".

Błąd 2: Subiektywne progi zamiast TAK/NIE

„Para ma dobrą zmienność" zamiast „ATR(14) D1 ≥ 0,9× średniej 90-dniowej". „ADX wygląda mocno" zamiast „ADX(14) D1 ≥ 25". Subiektywne oceny zmieniają się z dnia na dzień w zależności od nastroju. Twarde progi są niezależne od stanu emocjonalnego. Reguła: każdy filtr ma jednoznaczne kryterium decyzyjne — może być liczbowe albo binarne jakościowe, ale musi dawać odpowiedź TAK lub NIE bez „chyba". Bez kryterium TAK/NIE filtr nie istnieje.

Błąd 3: Pomijanie kalendarza

„To dopiero za 3h, do tego czasu zamknę pozycję." Zwykle nie zamkniesz, bo będziesz „dawał trade'owi szansę". Reguła: jeśli kalendarz mówi high impact w +/-2h od teraz, nie wchodzisz. Bez wyjątków. Zaplanowanie wokół kalendarza jest częścią screeningu, nie zarządzania pozycją.

Błąd 4: Watchlista bez aktualizacji

Trader miał watchlistę z 2022 r., wciąż handluje na niej w 2025 r. Tymczasem niektóre pary zmieniły charakter (np. EUR/CHF po porzuceniu floor'u, niektóre EM po zmianach reżimu monetarnego). Reguła: watchlista weryfikowana kwartalnie. Co 3 miesiące pytasz: czy każda para wciąż spełnia warunki, dla których była dodana?

Błąd 5: Screening tylko technicznie, bez makro

Trader patrzy tylko na ATR, ADX, struktury — pomija DXY, VIX, rentowności. Setup techniczny w sprzecznym kontekście makro często ma wyraźnie niższy WR — ale skalę różnicy trzeba policzyć w dzienniku, nie kopiować z poradnika. Reguła: makro to warstwa 1 top-down screeningu, nie addendum.

Błąd 6: Checklista jako teatr, nie filtr

Trader wyklikuje 14 z 15 punktów, jeden na NIE, ale wchodzi „bo setup jest dobry". Reguła twardej blokady: jakikolwiek NIE = SKIP, bez negocjacji. Trader powinien mierzyć osobno transakcje 15/15, transakcje 14/15 (z dopisaną przyczyną NIE) oraz setupy pominięte przez checklistę (z hipotetycznym wynikiem). Dopiero po 30–100 przypadkach można powiedzieć, czy punkt na NIE rzeczywiście obniżał expectancy. Bez tego „checklista działa" jest wiarą w procedurę, nie dowodem.

Błąd 7: Zbyt szczegółowy screening

Trader buduje system z 47 filtrami. Każdy nowy strach generuje nowy filtr. Wynik: 0–1 setupy w tygodniu, niewystarczająca próba do statystyk, frustracja, łamanie reguł. Reguła: 5–8 filtrów wystarcza dla większości praktycznych sytuacji. Każdy dodatkowy filtr musi udowodnić w backteście, że wnosi netto pozytywny edge — inaczej go usuwasz.

Błąd 8: Screening po, nie przed

Trader otwiera platformę, widzi „coś ciekawego", wchodzi w setup, dopiero potem sprawdza filtry. To nie jest screening, to retroaktywna racjonalizacja. Reguła: filtry przed setupem. Skanujesz, eliminujesz, dopiero potem patrzysz na świece kandydatów.

Błąd 9: Brak alertów cenowych

Trader siedzi przed wykresami 8h dziennie, „bo musi czuwać". Wynik: zmęczenie, błędne decyzje, FOMO. Reguła: po screeningu ustaw alerty cenowe (TradingView, MT4) na poziomach, na których setup ma się aktywować. Wracasz do platformy tylko gdy alert się triggeruje. Zwalnia 6h dziennie na inne zadania.

Błąd 10: Mieszanie screeningu z analizą po fakcie

Po stratnym trade'ie trader przegląda screening, szuka „co poszło źle". To analiza post-mortem (sekcja workflow EOD), nie screening. Mieszanie powoduje, że screening następnego dnia jest „naprawiający" — chcesz wejść w coś, co poprzednio nie zadziałało. Reguła: screening i post-mortem to dwie oddzielne aktywności w różnych godzinach dnia.

Błąd 11: Brak MAE/MFE w dzienniku

Bez rejestracji metryk MAE (Maximum Adverse Excursion) i MFE (Maximum Favorable Excursion) Stop Lossy są optymalizowane na życzeniowym myśleniu, a nie na gęstości rozkładu cen. Jeśli nie wiesz, na ile pipsów cena cofała się przeciwko tobie, zanim trade osiągnął TP, twój SL jest zgadywany. Reguła: każdy trade w dzienniku ma kolumny MAE_R i MFE_R. Edgewonk i Tradervue robią to natywnie po imporcie z MT4/MT5; w Excelu wymaga 2h pracy na 6 miesięcy danych.

Błąd 12: Overfitting playbooka

Optymalizowanie checklisty na 80 ostatnich zagraniach przy użyciu 12 zmiennych filtrów to prosta droga do overfittingu — system, który ma logikę „dopasowaną do krzywej szumu historycznego", nie wynikającą z mechaniki rynku. Reguła robocza: liczba optymalizowanych parametrów × 30 ≤ liczba trade'ów w próbie. Dziesięć filtrów wymaga minimum 300 trade'ów do walidacji. Pełna metodologia overfittingu w artykule 15.4 — sekcja 2 i 3.

Błąd 13: Intervention bias — tygodniowy audyt zabija strategię

Trader miał prosty system breakoutowy z dodatnią expectancy na historii i pierwszych 40 transakcjach live. Po każdej stratnej serii dopisywał filtr: raz ADX, raz RSI, raz zakaz poniedziałków, raz zakaz po 15:00. Po trzech miesiącach system nie przypominał oryginału, a liczba transakcji spadła do kilku miesięcznie. Problemem nie był system, tylko intervention bias — za mała próbka, za częste poprawki, zero separacji między błędem wykonania a normalną wariancją. Reguła: bez 30 trade'ów z jednakową konfiguracją — nie zmieniasz nic w playbooku.

Błąd 14: Mieszanie skalpingu i swingu na tym samym instrumencie (rozliczenia roczne)

Polski rezydent podatkowy rozliczający transakcje CFD/Forex w PIT-38 powinien mieć spójną ewidencję zamknięć pozycji, kosztów i wyników. Mieszanie skalpingu (10–30 wejść dziennie) i swingu (jedno na tydzień) na tym samym instrumencie potrafi zrobić księgowy bałagan — zwłaszcza gdy raport brokera nie rozdziela strategii tak, jak trader rozdziela je „w głowie". Reguła operacyjna: oddziel strategie na osobne subkonta albo przynajmniej taguj każdą transakcję w dzienniku i archiwizuj raporty brokera per kwartał. Szczegóły rozliczeń sprawdź w artykule 14.3 — Rozliczenie krok po kroku i u doradcy podatkowego — niniejszy fragment to obserwacja operacyjna, nie porada podatkowa.

Tabela decyzyjna — kiedy poprawiać system, kiedy siebie

Najczęstszy błąd po stratnej serii: trader miesza błąd egzekucji z błędem strategii i naprawia jedno zamiast drugiego. Twarde kryteria liczbowe rozdzielające oba światy:

Logika tabeli: najpierw sprawdź error rate i model kosztów, potem dopiero ruszaj parametry. W większości przypadków „strategia przestała działać" znaczy „trader zaczął inaczej egzekwować" albo „spread realny wzrósł" — nie „edge zniknął".

10. Szablony do skopiowania — checklist na laminowanej karcie

Poniżej trzy szablony do bezpośredniego użycia. Pierwszy — checklista pre-trade na laminowanej karcie A6 obok klawiatury. Drugi — szablon top-down screening do dziennika. Trzeci — tygodniowy plan kalendarzowy.

Szablon 1: Karta laminowana — checklista 15-punktowa pre-trade

==============================================
  CHECKLISTA PRE-TRADE — 15 PUNKTÓW
  (każdy punkt: TAK lub NIE — bez wyjątków)
==============================================

A · SETUP
[ ] 1. Setup z playbooka (A+/B)?
[ ] 2. Trigger zaszedł (świeca zamknięta)?
[ ] 3. Potwierdzenie (volume, dywergencja)?

B · KONTEKST
[ ] 4. D1 bias zgodny z kierunkiem?
[ ] 5. H4 struktura zgodna?
[ ] 6. Makro reżim pasuje (DXY, VIX)?

C · SIZING
[ ] 7. Pozycja policzona kalkulatorem?
[ ] 8. R:R co najmniej 1:1,5?
[ ] 9. Łączne ryzyko portfelowe ≤ 3%?

D · KORELACJE I KALENDARZ
[ ] 10. Korelacja z otwartymi < 0,7?
[ ] 11. Kalendarz oczyszczony +/-2h?
[ ] 12. Czas w oknie aktywnym pary?

E · STAN OPERACYJNY + FIZYCZNE SPRAWDZENIA
[ ] 13. Filtry behawioralne OK?
        sen ≥ 6h / brak alkoholu 12h / DD 48h > −2R / brak aktywnego stop-dnia
[ ] 14. SL i TP wpisane server-side u brokera (nie tylko lokalnie)?
[ ] 15. Brak konfliktu z innymi pozycjami?

==============================================
WSZYSTKIE TAK = WCHODZISZ
JAKIKOLWIEK NIE = SKIP, ALERT CENOWY, IDŹ DALEJ
==============================================

Szablon 2: Top-down screening do dziennika (codziennie rano)

DATA: ____________   GODZINA SKANU: ____________

WARSTWA 1 — MAKRO REŻIM (5–8 min)
DXY: ___________ (kierunek/zmiana intraday)
VIX: ___________ (poziom + zmiana)
US10Y: __________ DE10Y: __________
S&P futures: ___________
Złoto: ___________  Ropa: ___________
News wire — istotne newsy dnia:
  · ___________________________________
  · ___________________________________

KONTEKST DNIA (jedno zdanie):
___________________________________________
___________________________________________

WARSTWA 2 — SELEKCJA PAR (3–5 min)
Pary po filtrach (ATR ≥ 0,9×, ADX, kalendarz, korelacje):
  1. ____________  Powód: __________________
  2. ____________  Powód: __________________
  3. ____________  Powód: __________________
  4. ____________  Powód: __________________
  5. ____________  Powód: __________________

WARSTWA 3 — SETUPY (1–3 min/para)
Setup A+: ____________________________________
Setup B:  ____________________________________
Setup C (skip): ______________________________

PLAN DNIA:
  · Aktywne sesje: __________________________
  · Blokady kalendarzowe: ___________________
  · Maks transakcji: ________________________
  · Maks ryzyko portfelowe: _________________

Szablon 3: Tygodniowy plan kalendarzowy (niedziela wieczór)

Szablon wypełniany w niedzielę, drukowany lub trzymany w dzienniku, weryfikowany w środę (środkowa korekta). Poniedziałek rano nie ma już zaskoczeń — wiesz, że BOE jest w środę o 13:00, FOMC minutes w środę o 20:00, NFP w piątek. Planujesz aktywność wokół tych okien, nie w nich.

Karta szybkiego ratunku: progi liczbowe

==============================================
  PROGI MECHANICZNE — PAMIĘTAJ NA PAMIĘĆ
==============================================

ATR
  · ≥ 0,9× średnia 90-dniowa: minimum dla setupu
  · > 1,5× : zwiększona zmienność, redukcja sizingu
  · > 2,0× : ekstremalna, omijasz

ADX
  · < 20: range, mean-reversion OK, trend NIE
  · 20–25: niejednoznacznie, lepiej pominąć
  · 25–40: trend, trend-following OK
  · > 40: silny trend, ostrożność z late entry

VIX
  · < 18: risk-on, carry OK
  · 18–25: neutralnie
  · > 25: risk-off, redukcja ekspozycji
  · > 35: panika, tylko najsilniejsze setupy

KORELACJA z otwartymi
  · < 0,4: niezależne, normalnie
  · 0,4–0,7: redukcja sizingu 25–40%
  · 0,7–0,85: redukcja 50% lub SKIP
  · > 0,85: SKIP

KALENDARZ
  · 30 min przed high impact: brak nowych pozycji
  · 0–15 min po: brak wejścia, wysoki slippage
  · 15–60 min po: tylko po stabilizacji spreadu

R:R minimalne
  · A+: ≥ 1:2
  · B:  ≥ 1:1,5
  · C:  < 1:1,5 → SKIP

CZAS NA WALIDACJĘ
  · Klasyfikacja A+/B/C: max 30 sekund
  · Checklista 15-pkt: 60–90 sekund
  · Łącznie od triggera do entry: max 2,5 minuty
==============================================

Szablon 4: Operacyjny dziennik trade'a — minimalne kolumny do audytu

Excel z kolumnami „data, para, kierunek, wynik PLN" jest pamiętnikiem strat, nie narzędziem. Trader z takim dziennikiem po 6 miesiącach nie potrafi odpowiedzieć na żadne pytanie diagnostyczne — nie wie, czy gorzej radzi sobie z longa czy shorta, czy traci na EUR/USD czy na krzyżach, ile setupów C wziął zamiast skipować. Sześć miesięcy pracy, setki wpisów — zero danych. Minimalne kolumny do realnego audytu:

KOLUMNY DZIENNIKA (minimum operacyjne):

  setup_id        — nazwa setupu z playbooka (np. "LON_breakout_EURUSD")
  klasa           — A+ / B / C
  R_planowane     — planowany R:R przed wejściem (np. 1:2)
  R_zrealizowane  — finalny wynik w R (np. +1,8 lub −1,0)
  MAE_R           — najgłębsze obsunięcie w R przed wynikiem końcowym
  MFE_R           — maksymalny niezrealizowany zysk w R
  spread_pip      — spread w momencie wejścia (do porównania ze średnim)
  slippage_pip    — slippage realny vs planowana cena
  czas_sesji      — LON / NY / overlap / Tokyo / poza sesją
  checklist_15    — 15/15 / 14/15 / itd. + który punkt na NIE
  powod_skip      — jeśli sygnał był, ale nie wszedłeś — który filtr
  setup_tag       — tagi: trend / mean-rev / breakout / news
  korelacja       — |ρ| z otwartymi pozycjami w momencie wejścia

Plus screenshot before/after (tagi w nazwie pliku: data + setup_id).

Bez setup_id i klasy A+/B/C nie wiesz, który setup zarabia. Bez MAE_R i MFE_R nie wiesz, czy SL jest za ciasny, czy TP za blisko. Bez powod_skip nie wiesz, czy filtry naprawdę odrzucały tracących, czy też cię przed wygranymi powstrzymywały. Te kolumny to różnica między dziennikiem-narzędziem a dziennikiem-pamiętnikiem.

Jarosław Wasiński

Redaktor naczelny MyBank.pl • Analityk finansowy i rynkowy

mgr Jarosław Wasiński — niezależny analityk i praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym. Twórca i redaktor naczelny portalu MyBank.pl, dostarczającego rzetelną wiedzę o finansach osobistych, bankowości i inwestycjach od 2004 roku.

• Bankowość i produkty finansowe: porównania kont osobistych i firmowych, analiza taryf opłat, testy aplikacji mobilnych, recenzje kredytów, lokat i kart kredytowych — z naciskiem na realne koszty i ukryte opłaty.
• Rynki finansowe i makroekonomia: analiza fundamentalna rynków walutowych (Forex) i makroekonomicznych od 2007 roku, zarządzanie ryzykiem kapitału, struktura rynków OTC.
• Kryptowaluty: analiza rynku kryptowalut, mechanizmów blockchain i tokenizacji aktywów w kontekście portfela inwestycyjnego.

Autor setek komentarzy rynkowych, analiz porównawczych produktów bankowych i materiałów edukacyjnych. Zwolennik transparentności — każdy ranking i recenzja na MyBank.pl opiera się na jawnej metodologii i zweryfikowanych źródłach (taryfy banków, regulaminy promocji, dane NBP).

Treści mają charakter edukacyjny i informacyjny — nie stanowią porady inwestycyjnej, rekomendacji ani oferty. Decyzje finansowe podejmuj na podstawie własnej analizy i konsultacji z doradcą.