Symulator Monte Carlo — rozrzut wyników Twojego systemu
Jedna historyczna krzywa kapitału to jedna z tysięcy możliwych — ten sam system z tym samym win rate potrafi dać serię snów i serię koszmarów. Symulator losuje tysiące serii transakcji z Twoich parametrów (win rate, R:R, ryzyko na transakcję) i pokazuje rozkład: prawdopodobieństwo ruiny, medianę kapitału, typowe i najgorsze obsunięcie oraz wykres przykładowych ścieżek. To najkrótsza szczepionka przeciwko myleniu szczęśliwej próby z przewagą.
Parametry systemu i symulacji
każda transakcja: wygrana z prawdopodobieństwem WR mnoży kapitał ×(1 + ryzyko×R:R), przegrana ×(1 − ryzyko)
Wyniki są losowe — każde uruchomienie da nieco inne liczby; przy 2 000+ symulacji różnice są kosmetyczne. Model zakłada stały win rate i R:R (bez kosztów, korelacji i zmian rynku), więc realny rozrzut jest ZWYKLE gorszy: parametry bierz z expectancy netto, nie brutto.
Jak czytać wyniki
Ryzyko ruiny to odsetek serii, w których kapitał choć raz dotknął progu straty — jeśli przy Twoich parametrach wynosi kilkanaście procent, to nie system jest zły, tylko ryzyko na transakcję za wysokie względem limitu obsunięcia z planu. Mediana mówi, gdzie ląduje typowa seria (połowa kończy wyżej, połowa niżej) — przy dodatniej expectancy mediana rośnie, ale pojedyncze serie potrafią kończyć głęboko pod kreską. Najgorsze obsunięcie z symulacji porównaj z limitem tygodniowym i miesięcznym planu: jeśli symulacja rutynowo przebija Twój limit, plan i sizing są niespójne, zanim jeszcze postawisz pierwszą transakcję.
FAQ
Dlaczego dwa uruchomienia dają różne wyniki?
Bo to symulacja losowa — każde uruchomienie losuje nowe serie transakcji. Przy 2 000–5 000 symulacji statystyki (ruina, mediana, obsunięcia) stabilizują się do ułamków punktu procentowego; jeśli chcesz powtarzalności co do liczby, zwiększ liczbę symulacji. Rozrzut MIĘDZY seriami to nie błąd, tylko sedno narzędzia: pokazuje, jak szeroki jest wachlarz losów tego samego systemu.
Symulacja wygląda świetnie — mogę zwiększyć ryzyko?
Najpierw sprawdź trzy rzeczy: czy parametry pochodzą z próby 100+ transakcji NETTO (nie z 20 i nie brutto), czy najgorsze obsunięcie z symulacji mieści się w Twoim limicie z planu, i czy przy podwojonym ryzyku ryzyko ruiny nadal jest pomijalne — rośnie ono nieliniowo. Model nie zna też korelacji pozycji, poślizgów i zmian rynku, więc traktuj go jako granicę OPTYMISTYCZNĄ: jeśli już w niej system wygląda krucho, na rachunku będzie gorzej.
Powiązane narzędzia i artykuły
Jarosław Wasiński
