Kalkulator obsunięcia kapitału (drawdown)
Matematyka strat jest asymetryczna: procent liczy się od coraz mniejszej bazy, więc wymagany zysk rośnie szybciej niż samo obsunięcie. Po stracie 50% potrzeba +100% — limit drawdownu istnieje po to, żeby zatrzymać proces, zanim wymagana stopa odrobienia stanie się nierealna.
Ile trzeba zarobić, żeby odrobić stratę
wymagany zysk = DD ÷ (1 − DD)
Kontrola przykładem: −20% → 20 ÷ 80 = +25,0% od nowej, niższej bazy.
| Obsunięcie | Wymagany zysk do wyjścia na zero |
|---|---|
| −10% | +11,1% |
| −20% | +25,0% |
| −30% | +42,9% |
| −50% | +100% |
| −70% | +233% |
Jak to policzyć ręcznie
Po stracie DD procent kapitału zostaje baza (1 − DD). Żeby wrócić do punktu wyjścia, brakującą część liczysz względem tej NOWEJ bazy: DD ÷ (1 − DD). Dla −20%: 0,20 ÷ 0,80 = 25%. Do połowy tabeli asymetria wygląda niegroźnie — potem rośnie szybciej, niż ktokolwiek planuje przegrywać: −50% wymaga +100%, a −70% aż +233%. Z tego samego powodu odrabianie podwyższonym ryzykiem to jedyna strategia, która przyspiesza w miarę przegrywania — każda kolejna strata liczona od podniesionego ryzyka pogłębia obsunięcie szybciej, niż poprzedni poziom ryzyka je odrabiał.
FAQ
Ile muszę zarobić po stracie 30% kapitału?
+42,9% od obniżonej bazy: 30 ÷ 70. To o połowę więcej niż samo obsunięcie — i dokładnie dlatego limity dzienne i tygodniowe z planu tradingowego zatrzymują handel długo przed tym poziomem. Przy typowym systemie z dodatnią expectancy odrobienie 43% to kwartały pracy, nie tygodnie.
Czy podniesienie ryzyka nie przyspieszy odrabiania?
Przyspieszy — w obie strony, a statystyka serii strat gwarantuje, że któraś seria trafi w podniesione ryzyko. Scenariusz modelowy z audytów dzienników: obsunięcie −18%, ryzyko podniesione z 1% do 4% „bo do zera brakuje tylko +22%", dwa tygodnie później obsunięcie −34% i wymagane już +52%. Kierunek jest jeden: po obsunięciu ryzyko się utrzymuje albo ZMNIEJSZA (tak działają modele sizingu z 9.5), a wraca do normy po odbudowie kapitału.
Powiązane narzędzia i artykuły
Jarosław Wasiński
