Kalkulator challenge prop — symulacja zdawalności i kosztu
Zanim zapłacisz za challenge, policz, jak często TWÓJ system w ogóle przechodzi TEN regulamin. Symulator losuje tysiące przebiegów z Twoich parametrów (win rate, R:R, ryzyko, transakcje dziennie) w ramach reguł programu (target, typ i wielkość drawdownu, limit dzienny, limit czasu) i pokazuje szansę zdania, przyczyny porażek oraz oczekiwaną liczbę podejść z łącznym kosztem opłat. Regulaminowe ryzyka samego programu oceń wcześniej matrycą due diligence.
Twój profil
Reguły challenge'u (z regulaminu programu)
Zielona linia = target, czerwona = początkowy próg drawdownu (przy trailing próg wędruje w górę za szczytem — symulacja to uwzględnia, wykres pokazuje próg startowy). Model bez kosztów transakcyjnych i poślizgów — realna zdawalność jest zwykle NIŻSZA; parametry bierz z dziennika netto.
Jak czytać wyniki
Kluczowa liczba to oczekiwana liczba podejść (1 ÷ łączne prawdopodobieństwo zdania) razy opłata: challenge za 2 000 zł przy zdawalności 25% kosztuje ŚREDNIO 8 000 zł — i to jest cena, którą porównujesz z alternatywą własnego rachunku. Rozkład przyczyn porażek mówi, co Cię zabija: dominujący drawdown = ryzyko na transakcję za wysokie względem poduszki programu; dominujący limit dzienny = za dużo transakcji dziennie lub za duże ryzyko; czas = system za wolny na ten target (albo target nierealny dla Twojej częstotliwości). Trailing drawdown od szczytu equity potrafi ściąć zdawalność o połowę względem statycznego przy identycznych pozostałych regułach — przetestuj oba, zanim wybierzesz program.
FAQ
Skąd wziąć parametry profilu?
Z dziennika, na próbie minimum ~100 transakcji, z wyników NETTO — dokładnie tych samych liczb, które podajesz w kalkulatorze expectancy. Symulacja na parametrach z wyobraźni („win rate dam 60, bo tyle chcę mieć") wyprodukuje zdawalność z tej samej wyobraźni. Jeśli nie masz jeszcze zmierzonego systemu, odpowiedź symulatora i tak brzmi: najpierw próba na demo, potem opłaty.
System z dodatnią expectancy może oblewać większość podejść?
Tak — i to jest główna lekcja tego narzędzia. Challenge nie mierzy expectancy, tylko wymusza dotarcie do targetu PRZED dotknięciem drawdownu, czasem w limicie dni: nawet zyskowny system z naturalną wariancją regularnie zahacza o próg, zanim dojedzie do celu. Dlatego zdawalność rośnie po obniżeniu ryzyka na transakcję (wolniej, ale bezpieczniej) i spada przy trailing drawdownie. Wybór programu to matematyka reguł, nie tylko jakość tradingu — regulaminowe flagi wyłapie matryca due diligence.
Powiązane narzędzia i artykuły
Jarosław Wasiński
