EUR EUR/PLN
4.2145
0,00% 0,0000
USD USD/PLN
3.5738
0,00% 0,0000
CHF CHF/PLN
4.5391
0,00% 0,0000
GBP GBP/PLN
4.8370
0,00% 0,0000
NOK NOK/PLN
0.3574
0,00% 0,0000
Zobacz wszystkie Kursy walut na żywo
--:--:--
BTC238,7k zł0,78%
ETH6,81k zł0,02%
XRP4,08 zł0,98%
LTC166 zł0,55%
BCH900 zł1,09%
DOT3,23 zł1,68%

Kalkulatory Forex i tablica wzorów — wielkość pozycji, pip value, margin, expectancy

Autor: Jarosław Wasiński • Opublikowano:

Pięć kalkulatorów do wzorów używanych w całym kursie: od wielkości pozycji z ryzyka i stop lossa, przez wartość pipsa (także dla par z PLN, JPY i krosów) i depozyt zabezpieczający z testem obciążenia rachunku, po expectancy brutto i netto oraz matematykę odrabiania obsunięcia. Wszystko liczy się w przeglądarce — bez rejestracji, bez wysyłania danych na serwer; ustawienia możesz zapisać jako link. Wyniki kalkulatorów 1–3 i 5 są modelowe (bez spreadu, prowizji, swapu i poślizgu — realny wynik będzie o te koszty gorszy); kalkulator expectancy ma z tego powodu osobne pole kosztu na transakcję.

Kalkulatory Forex — wielkość pozycji, wartość pipsa, margin, expectancy i odrabianie obsunięcia
Co znajdziesz na tej stronie
  • Kalkulator wielkości pozycji — najpierw ryzyko i stop loss, z nich wynika lot; odwrotna kolejność to dopasowywanie stopa do wybranej z góry pozycji, czyli utrata kontroli nad ryzykiem.
  • Wartość pipsa i margin — w PLN, dla par kwotowanych w USD, PLN, JPY i krosów, z limitami dźwigni ESMA i testem margin level.
  • Expectancy brutto i netto — czy twoje W% i R:R składają się na zyskowny system PO kosztach transakcyjnych.
  • Tablica wzorów do druku — wszystkie formuły w jednym miejscu, z linkami do artykułów, które je wyprowadzają.
Ustawienia:
Workflow ryzyka: kapitał i limit ryzyka oraz techniczny stop loss dają przez wartość pipsa wolumen zaokrąglony w dół, a na końcu stoi kontrola depozytu zabezpieczającego Kapitał + limitkwota ryzyka w PLN Techniczny SLz wykresu, w pipsach Wartość pipsakalkulator nr 2 Lot (w dół!)+ realne ryzyko po cięciu Kontrola marginukalkulator nr 3 + margin level kierunek jest jednostronny: od lota nie da się cofnąć do ryzyka — zostaje dopasowywanie stopa do pozycji

1. Kalkulator wielkości pozycji (position sizing)

Ten kalkulator robi jedną rzecz: zamienia maksymalną akceptowaną stratę i odległość stop lossa na wolumen z dokładnością do kroku brokera. Stop wyznaczasz z wykresu — w miejscu unieważnienia setupu — i nie zmniejszasz go tylko dlatego, że wyliczony wolumen jest za mały albo wymaga zbyt dużego depozytu. Pełne wyprowadzenie i modele sizingu w artykule 9.5.

Wielkość pozycji z ryzyka i stop lossa

lot = (kapitał × ryzyko%) ÷ (SL w pipsach × wartość pipsa na 1 lot)

—

Kontrola przykładem: dla wartości domyślnych kwota ryzyka to 10 000 × 1% = 100 PLN, lot = 100 ÷ (25 × 40) = 0,10 — a strata na stop lossie przy tym wolumenie to dokładnie 100 PLN. Jeśli widzisz inne liczby, sprawdź, co wpisałeś.

Wartość pipsa dla twojej pary policzysz kalkulatorem nr 2 (na 1,00 lot EUR/USD to 10 USD ≈ 40 PLN przy kursie USD/PLN 4,00).

Z praktyki: przecinek, którego nie widać na wykresie. Scenariusz modelowy, od którego ten kalkulator pokazuje ryzyko po zaokrągleniu: rachunek 10 000 PLN, plan zakładał 100 PLN ryzyka przy stopie 25 pipsów, kalkulator dał 0,10 lota — ale w okienku platformy wylądowało 1,00, bo przecinek „uciekł" przy szybkim wpisywaniu. Po 25 pipsach strata nie wyniosła 100 PLN, tylko około 1 000 PLN — 10% rachunku w jednej transakcji. Różnica między 0,10 a 1,00 lota to nie literówka, tylko dziesięciokrotność ryzyka; dlatego wynik poniżej podaje kontrolne zdanie „strata na SL wyniesie X PLN" — porównaj je z oknem zlecenia PRZED kliknięciem.

2. Kalkulator wartości pipsa

Wartość pipsa zależy od tego, w jakiej walucie kwotowana jest para: dla par XXX/USD to stałe 10 USD na 1,00 lot, dla par z PLN — 10 PLN, dla par z JPY liczy się od rozmiaru pipsa 0,01, a dla krosów — w walucie kwotowanej pary. Kalkulator obsługuje wszystkie cztery przypadki i pokazuje, jakiego kursu użył do przeliczenia na złote. Szczegóły jednostek w artykule 2.4.

Wartość pipsa — z przeliczeniem na PLN

pip = loty × 100 000 × rozmiar pipsa (w walucie kwotowanej) → na PLN po kursie waluty kwotowanej

—

Kontrola przykładem: 0,10 lota pary kwotowanej w USD = 0,10 × 10 USD = 1 USD za pips ≈ 4,00 PLN przy kursie USD/PLN 4,00; ruch o 25 pipsów = 100 PLN.

Kurs przeliczeniowy bierzesz z platformy (para „waluta kwotowana/PLN"); dla par z JPY to kurs JPY/PLN — liczba rzędu 0,02–0,03, dla forinta ok. 0,01. Pary egzotyczne kwotowane z dwoma miejscami po przecinku (HUF, JPY w krosach) mają pip 0,01 — stąd osobna pozycja w typie pary. Wynik zawsze wypisuje, którego kursu i rozmiaru pipsa użył.

Z praktyki: zapamiętana „dycha", która była czterdziestką. Przypadek podręcznikowy błędu jednostki: trader zapamiętał z pary EUR/PLN, że „pip standardowego lota to 10", i tę wartość wpisał do sizingu dla EUR/USD na rachunku złotówkowym. Kalkulator posłusznie policzył 0,40 lota zamiast 0,10 — bo prawdziwa wartość pipsa przy USD/PLN 4,00 to około 40 PLN, nie 10. Wzór był poprawny, ryzyko wyszło czterokrotne. Z tego zdarzenia wzięła się przebudowa tego kalkulatora: wybierasz typ pary, a narzędzie samo pilnuje rozmiaru pipsa i mówi, jakim kursem przeliczyło — najłatwiejsza do pomylenia liczba przestała być polem do ręcznego zgadywania.

3. Kalkulator depozytu zabezpieczającego (margin)

Margin nie jest kosztem: broker zamraża część twojego kapitału na czas pozycji i oddaje po zamknięciu — ale zamrożone znaczy niedostępne pod kolejne pozycje, dlatego pod wynikiem znajdziesz test obciążenia rachunku. Depozyt liczy się od wartości nominalnej w walucie BAZOWEJ pary, więc do przeliczenia na złote wystarczy jeden kurs: waluty bazowej do PLN — ten sam wzór działa dla EUR/USD, USD/JPY i każdego krosa. Mechanika w artykule 2.6.

Wymagany depozyt dla pozycji

margin (PLN) = (loty × 100 000 × kurs waluty bazowej do PLN) ÷ dźwignia

—

Kontrola przykładem: 0,10 lota EUR/USD, kurs EUR/PLN 4,34, dźwignia 30:1 → margin = 0,10 × 100 000 × 4,34 ÷ 30 = 1 446,67 PLN.

Przykłady kursu bazowej do PLN: dla EUR/USD wpisz kurs EUR/PLN, dla USD/JPY — USD/PLN, dla GBP/JPY — GBP/PLN. Kursy odczytasz z platformy. Kalkulator liczy wyłącznie PARY WALUTOWE (kontrakt 100 000 jednostek) — złoto, indeksy i surowce mają własne rozmiary kontraktu i osobne limity (20:1 złoto i główne indeksy, 10:1 pozostałe), więc ich depozyt policz ze specyfikacji instrumentu. Status „klienta doświadczonego" (dźwignia do 100:1) przyznaje w Polsce broker klientowi DETALICZNEMU spełniającemu kryteria decyzji KNF — to nie to samo co status profesjonalny: ochrona przed saldem ujemnym i margin close-out zostają.

Test obciążenia rachunku (margin level)

margin level = equity ÷ suma zablokowanych depozytów × 100%

—

Jedyny próg regulacyjny to 50% ŁĄCZNEGO POCZĄTKOWEGO marginu otwartych pozycji (ustalonego przy ich otwarciu): poniżej broker ma obowiązek zamykać pozycje (margin close-out). Poziomy w rodzaju 100% bywają dodatkowo ustawiane przez brokerów jako ostrzeżenie — sprawdź własnego.

Z praktyki: dźwignia, która „uwolniła" kapitał. Pozycja 500:1 siedzi w tym selekcie jako eksponat, nie opcja — a liczby wyglądają tak: rachunek 8 000 PLN przeniesiony do brokera offshore („bo ESMA dusi"), GBP/USD, 2,00 lota. Margin przy GBP/PLN 5,20 i 500:1 to 2 × 100 000 × 5,20 ÷ 500 = 2 080 PLN — „mieści się", choć u brokera 30:1 wymagałby 34 667 PLN, czyli ponad czterokrotności rachunku. Tyle że pip przy 2 lotach kosztuje 2 × 10 USD × 4,00 = 80 PLN, więc ruch o 40 pipsów przeciwko — zwykłe popołudnie na parach z funtem — to 3 200 PLN, 40% rachunku w jednej świecy. Dźwignia nie zwiększyła kapitału; pozwoliła otworzyć pozycję, której ten kapitał nie miał prawa udźwignąć.
Okno platformy transakcyjnej z poziomem zabezpieczenia i wolnym marginem obok wyniku kalkulatora depozytu — trader porównuje wymagany margin pozycji z equity rachunku przed otwarciem zlecenia
Okno platformy transakcyjnej z poziomem zabezpieczenia i wolnym marginem obok wyniku kalkulatora depozytu — trader porównuje wymagany margin pozycji z equity rachunku przed otwarciem zlecenia

4. Kalkulator expectancy systemu (brutto i netto)

Win rate 80% ze średnią wygraną 0,2R daje −0,04R na transakcję; win rate 35% ze średnią wygraną 3R daje +0,40R. Expectancy jest liczbą, która rozstrzyga to, czego win rate sam nie mówi — a wersja NETTO, po odjęciu kosztu transakcyjnego, rozstrzyga o rachunku rzeczywistym. Wyprowadzenie i interpretacja w artykule 9.6; koszty policzysz według 2.8.

Expectancy w R na transakcję

E brutto = (W% × śr. wygrana R) − (L% × śr. strata R); E netto = E brutto − koszt R

—

Kontrola przykładem: 45% × 1,8R − 55% × 1,0R = +0,260R brutto; po koszcie 0,10R zostaje +0,160R netto; próg opłacalności dla R:R 1,8 to 1 ÷ 2,8 = 35,7% trafień.

Koszt w R oszacujesz dzieląc (spread + prowizja + typowy poślizg, w pipsach) przez twój przeciętny SL w pipsach — np. 1,5 pipsa kosztów przy SL 15 pipsów = 0,10R. Dane bierz z dziennika (15.9). Uwaga na podwójne liczenie: jeżeli średnie R w twoim dzienniku są już policzone z wyników NETTO (po prowizji, spreadzie i poślizgu — tak liczy kolumna r_net z dodatku F), zostaw koszt równy 0; koszt wpisujesz tylko wtedy, gdy średnie policzyłeś z wyników brutto.

Z praktyki: system pokonany przez arytmetykę wykonania. Ten kalkulator ma pole kosztu z konkretnego powodu: dziennik pokazywał 45% wygranych, średnią wygraną 1,8R i stratę 1R — solidne +0,26R brutto. Tyle że strategia grała na stopie 5 pipsów, a spread z prowizją i przeciętnym poślizgiem kosztowały łącznie około 1,5 pipsa — czyli 0,30R na KAŻDEJ transakcji. Netto: −0,04R. Trzy miesiące „pracy nad dyscypliną" w systemie, który przegrywał na poziomie arytmetyki wykonania, zanim trader zdążył popełnić jakikolwiek błąd psychologiczny. Im ciaśniejszy stop, tym większy koszt wyrażony w R — to najczęściej pomijana zależność u traderów intraday.

5. Kalkulator odrabiania obsunięcia (drawdown)

Matematyka strat jest asymetryczna: procent liczy się od coraz mniejszej bazy, więc wymagany zysk rośnie szybciej niż samo obsunięcie. Po stracie 50% potrzeba +100% — limit obsunięcia istnieje po to, żeby zatrzymać proces, zanim wymagana stopa odrobienia stanie się nierealna. Pełny wywód w artykule 9.2.

Ile trzeba zarobić, żeby odrobić stratę

wymagany zysk = DD ÷ (1 − DD)

—

Kontrola przykładem: −20% → 20 ÷ 80 = +25,0% od nowej, niższej bazy.

Asymetria odrabiania strat
ObsunięcieWymagany zysk do wyjścia na zero
−10%+11,1%
−20%+25,0%
−30%+42,9%
−50%+100%
−70%+233%
Asymetria odrabiania strat w jednej skali: obsunięcie 10 procent wymaga 11 procent zysku, ale 50 procent wymaga już 100, a 70 procent — 233 procent −10%+11% −20%+25% −30%+43% −50%+100% −70%+233% obsunięcie (w dół) i wymagany zysk do odrobienia (w górę) — oba w tej samej skali do połowy tabeli asymetria wygląda niegroźnie — potem rośnie szybciej, niż ktokolwiek planuje przegrywać
Z praktyki: odrabianie, które przyspiesza w miarę przegrywania. Dziennik po kwartale: trzy tygodnie ostrożnego handlu po 1%, potem seria strat do −18% i decyzja „odrobię szybko" — ryzyko podniesione do 4%, bo tabela wyżej mówi, że do wyjścia na zero trzeba „tylko" +22%. Dwa tygodnie później obsunięcie wynosiło 34%, a wymagany zysk już nie +22%, tylko +52%. Ta tabela nie istnieje po to, żeby planować odrabianie — istnieje po to, żeby limit dzienny i tygodniowy z artykułu 9.2 zadziałał, ZANIM wiersz „−30%" przestanie być teorią. Odrabianie podwyższonym ryzykiem to jedyna strategia, która przyspiesza w miarę przegrywania.

Tablica wzorów tradera

WielkośćWzórGdzie w kursie
Wartość pipsa (ogólnie)loty × 100 000 × rozmiar pipsa × kurs waluty kwotowanej do PLN2.4
Wartość pipsa (pary XXX/USD)loty × 10 USD2.4
Margin(loty × 100 000 × kurs waluty bazowej do PLN) ÷ dźwignia2.6
Wielkość pozycji(kapitał × ryzyko%) ÷ (SL × wartość pipsa)9.5
R-multiplewynik transakcji ÷ początkowe ryzyko (1R)9.6
Expectancy brutto(W% × śr. wygrana R) − (L% × śr. strata R)9.6
Expectancy nettoexpectancy brutto − średni koszt transakcji w R2.8
Minimalny win rate1 ÷ (1 + R:R)9.6
Odrabianie obsunięciaDD ÷ (1 − DD)9.2
Margin levelequity ÷ początkowy wymagany margin × 100% (obowiązkowe zamykanie: ≤ 50%)2.6

Wygenerowano z mybank.pl/forex/dodatki/kalkulatory-forex/ · stan: lipiec 2026 · wartości modelowe — nie stanowią porady inwestycyjnej

Tablicę wydrukujesz przyciskiem „Drukuj tablicę wzorów (A4)" z paska u góry — wydruk obejmie samą tablicę jako czarno-białą kartę A4 (pion) do powieszenia nad monitorem, bez kalkulatorów i nawigacji.

Wydrukowana tablica wzorów tradera przypięta nad monitorem z platformą — wzory na wielkość pozycji, margin i expectancy z zakreślonym progiem minimalnego win rate
Wydrukowana tablica wzorów tradera przypięta nad monitorem z platformą — wzory na wielkość pozycji, margin i expectancy z zakreślonym progiem minimalnego win rate
Ograniczenia kalkulatorów. Wyniki kalkulatorów 1–3 i 5 są modelowe: nie uwzględniają spreadu, prowizji, punktów swapowych, poślizgu ani progów ostrzegawczych konkretnego brokera; kalkulator 4 uwzględnia koszty wyłącznie w postaci podanego przez ciebie średniego kosztu w R. Realny koszt transakcji policzysz według artykułu 2.8, a jakość egzekucji ocenisz według artykułu 12.3. Żaden wynik nie stanowi porady inwestycyjnej.

FAQ

Jak obliczyć wielkość pozycji na Forex?

W trzech krokach: (1) ustal kwotę ryzyka — np. 1% kapitału; (2) wyznacz stop loss z wykresu, w miejscu unieważnienia setupu; (3) podziel kwotę ryzyka przez iloczyn SL w pipsach i wartości pipsa. Przykład: 10 000 PLN, ryzyko 1% = 100 PLN, SL 25 pipsów, pip 40 PLN/lot → 100 ÷ (25 × 40) = 0,10 lota. Przy kapitale 10 000 PLN pomyłka 0,10 → 1,00 lota zwiększa ryzyko z 1% do 10% — dlatego wynik kalkulatora podaje też kwotę straty na SL do porównania z oknem zlecenia.

Ile wynosi wartość 1 pipsa?

Zależy od waluty kwotowanej pary. Dla par kwotowanych w USD: 10 USD na 1,00 lot, 1 USD na mini-lot (0,10) i 0,10 USD na mikrolot (0,01) — na rachunku w PLN mnożysz przez kurs USD/PLN. Dla par kwotowanych w PLN (USD/PLN, EUR/PLN) pip standardowego lota to 10 PLN bez przeliczania. Dla par z JPY pips ma rozmiar 0,01, więc 1,00 lot daje 1 000 JPY za pips — na złote po kursie JPY/PLN. Wzór ogólny: loty × 100 000 × rozmiar pipsa, w walucie kwotowanej; kalkulator nr 2 liczy wszystkie te przypadki i wypisuje użyty kurs.

Jaki procent kapitału ryzykować na jedną transakcję?

Nie istnieje uniwersalnie bezpieczny procent — limit powinien wynikać z najgorszej historycznej serii strat twojego systemu powiększonej o margines błędu, liczby jednoczesnych pozycji i ich korelacji. Dydaktycznym punktem wyjścia jest 1%, a arytmetyka serii pokazuje dlaczego: pięć strat z rzędu — normalne nawet w dobrym systemie — przy 1% na transakcję kosztuje 4,9% kapitału (odrobienie: +5,2%), a przy 5% już 22,6%, którego odrobienie wymaga +29,2% od obniżonej bazy. Procenty składają się od malejącej podstawy — policzy to kalkulator nr 5.

Czy te kalkulatory uwzględniają spread i poślizg?

Kalkulatory 1–3 i 5 — nie, celowo: spread, prowizja, swap i poślizg zależą od brokera, pory dnia i płynności, więc każda «uniwersalna» liczba byłaby zmyślona. Kalkulator expectancy (nr 4) ma za to pole średniego kosztu w R — podajesz własny, zmierzony z dziennika, i dostajesz wynik brutto oraz netto. Dla pozostałych traktuj wyniki jako górną granicę: realny rezultat pomniejszają koszty, które przy aktywnym handlu potrafią zjeść znaczną część przewagi.

Powiązane w kursie

Dodatek C do kursu Forex · 5 kalkulatorów · wersja 1.2 · testy regresyjne i aktualizacja: lipiec 2026

Źródła

  1. Van K. Tharp, Trade Your Way to Financial Freedom, McGraw-Hill, 2007 — R-multiple, expectancy i modele position sizingu, na których oparto kalkulatory 1 i 4.
  2. ESMA, Product Intervention Measures on CFDs, 2018 oraz decyzja KNF nr DAS.456.2.2019 z 1 sierpnia 2019 r. — limity dźwigni dla klienta detalicznego, kategoria klienta doświadczonego (depozyt 1%) i próg margin close-out 50% użyte w kalkulatorze 3.
  3. Ralph Vince, The Mathematics of Money Management, Wiley, 1992 — asymetria odrabiania strat i geometryczny wzrost kapitału (kalkulator 5).
  4. Artykuły kursu: 2.4, 2.6, 2.8, 9.2, 9.5, 9.6 — pełne wyprowadzenia wzorów z tablicy.

Jarosław Wasiński LinkedIn

Redaktor naczelny MyBank.pl • Analityk finansowy i rynkowy

mgr Jarosław Wasiński — niezależny analityk i praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym. Twórca i redaktor naczelny portalu MyBank.pl, dostarczającego rzetelną wiedzę o finansach osobistych, bankowości i inwestycjach od 2004 roku.

  • Bankowość i produkty finansowe: porównania kont osobistych i firmowych, analiza taryf opłat, testy aplikacji mobilnych, recenzje kredytów, lokat i kart kredytowych — z naciskiem na realne koszty i ukryte opłaty.
  • Rynki finansowe i makroekonomia: analiza fundamentalna rynków walutowych (Forex) i makroekonomicznych od 2007 roku, zarządzanie ryzykiem kapitału, struktura rynków OTC.
  • Kryptowaluty: analiza rynku kryptowalut, mechanizmów blockchain i tokenizacji aktywów w kontekście portfela inwestycyjnego.

Autor setek komentarzy rynkowych, analiz porównawczych produktów bankowych i materiałów edukacyjnych. Zwolennik transparentności — każdy ranking i recenzja na MyBank.pl opiera się na jawnej metodologii i zweryfikowanych źródłach (taryfy banków, regulaminy promocji, dane NBP).

Treści mają charakter edukacyjny i informacyjny — nie stanowią porady inwestycyjnej, rekomendacji ani oferty. Decyzje finansowe podejmuj na podstawie własnej analizy i konsultacji z doradcą.