Slippage (poślizg cenowy) Slippage
Różnica między ceną oczekiwaną (klikniętą w platformie) a faktyczną ceną realizacji zlecenia. Slippage jest symetryczny w teorii (czasem na korzyść, czasem na niekorzyść), ale u brokerów B-Book oraz w okresach niskiej płynności (gapy, otwarcie sesji, publikacje danych) statystycznie częściej przeciw klientowi. Mierz go w pipsach: przy backteście, który nie uwzględnia slippage’u 1–3 pips, twoje wyniki in-sample są iluzją.
Powiązane terminy
ECN (Electronic Communications Network)
Egzekucja i narzędzia
A-Book
Egzekucja i narzędzia
Pip (pips)
Rynek
Gdzie w kursie
Wspominane w artykułach kursu (111)
- AI i LLM w tradingu — zastosowania, ograniczenia i ryzyka
- Analiza fundamentalna na Forex — dziewięć artykułów od danych makro po modele wyceny walut
- Analiza międzyrynkowa w praktyce — jak łączyć sygnały
- Analiza porównawcza siły walut — safe havens, risk-on i jak mierzyć, która waluta jest silna
- Analiza wielu interwałów czasowych — top-down, triple screen i praktyka na Forex
- Anatomia transakcji — case studies od setupu do zamknięcia
- Audyt strategii Forex — kiedy poprawiać system, a kiedy siebie
- Automatyzacja i screening w analizie technicznej — narzędzia, workflow i pułapki
- Automatyzacja tradingu: EA, skrypty MQL, cBoty i VPS
- Banki i rynek międzybankowy — rdzeń globalnego rynku walutowego
- Bezpieczeństwo kapitału — jurysdykcje i upadłość brokera
- Broker polski vs zagraniczny — nadzór, podatki, kompromisy
- Budowanie strategii Forex — od hipotezy do reguł działania
- Certyfikaty, szkolenia premium i ROI edukacji — CFA, CMT, ACI kontra realny wynik
- Cmentarzysko systemów — kiedy edge umiera, a kiedy sam go zabijasz
- Co robić w sporze z brokerem — reklamacja, eskalacja i dokumentacja
- Cykl tygodniowy na Forex — zmienność dzień po dniu, luki cenowe i kiedy rynek naprawdę pracuje
- Czerwone flagi — jak rozpoznać brokera do unikania
…oraz w 93 innych miejscach kursu.
Jarosław Wasiński
