Position sizing (wielkość pozycji) Position sizing
Wyliczenie wielkości pozycji tak, by ryzyko transakcji równało się z góry ustalonej części kapitału — statystycznie najważniejsza decyzja w całym procesie, ważniejsza niż sam sygnał wejścia. Wielkość wynika z trzech zmiennych: kapitału, dopuszczalnego % ryzyka i odległości do stop lossa. Stały % ryzyka (np. 1%) automatycznie zmniejsza pozycję po stratach i zwiększa po zyskach, co spłaszcza krzywą kapitału.
wielkość = (kapitał × %ryzyka) / (SL w pipsach × wartość pipsa)
Powiązane terminy
Ryzyko na transakcję
Zarządzanie ryzykiem
Stop loss
Zarządzanie ryzykiem
Lot
Rynek
Risk of Ruin (ryzyko bankructwa)
Zarządzanie ryzykiem
Gdzie w kursie
Wspominane w artykułach kursu (37)
- Analiza wielu interwałów czasowych — top-down, triple screen i praktyka na Forex
- Anatomia transakcji — case studies od setupu do zamknięcia
- Audyt strategii Forex — kiedy poprawiać system, a kiedy siebie
- Biblioteka przetrwania — książki, źródła, narzędzia i czego nie kupować
- Budowa pary walutowej: waluta bazowa, kwotowana i konwencje, które rządzą rynkiem
- Budowanie strategii Forex — od hipotezy do reguł działania
- Carry trade i przepływy kapitału — od różnic stóp do trendów walutowych
- Cmentarzysko systemów — kiedy edge umiera, a kiedy sam go zabijasz
- Czy trading Forex jest dla ciebie? Brutalny test dopasowania do rynku
- Dziennik transakcji Forex — R-multiple, expectancy, SQN i MAE/MFE
- Egzamin końcowy po kursie Forex — wiedza, proces, ryzyko i gotowość do live
- Emocje i impulsywność w decyzjach tradera
- FOMO, media społecznościowe i higiena informacyjna tradera
- Geopolityka, kryzysy i czarne łabędzie — gdy polityka wchodzi na rynek
- Jak dopasować strategię do swojego charakteru i trybu życia
- Kalendarze, skanery, kalkulatory i agregatory newsowe
- Ochrona kapitału: dlaczego przetrwanie jest ważniejsze niż strategia
- Podstawowe pojęcia i mechanizmy Forex — osiem artykułów, bez których rynek pozostanie obcym językiem
…oraz w 19 innych miejscach kursu.
Jarosław Wasiński
