Kalkulator swap / rollover — koszt pozycji przez noc
Pozycja przetrzymana przez dzienny rollover kosztuje albo płaci — broker nalicza swap, który potrafi po cichu zjeść zyskowną transakcję albo dołożyć drobne carry. Podajesz wolumen, stawkę w punktach ze specyfikacji instrumentu, wartość pipsa i liczbę nocy — dostajesz koszt lub przychód za noc i łącznie.
Swap za noc i za cały okres
swap w punktach = stawka × (rozmiar punktu ÷ rozmiar pipsa) × wartość pipsa na lot × loty
Kontrola przykładem: 0,10 lota, stawka −7 punktów, punkt 0,00001, pips 0,0001 i wartość pipsa 40 PLN na lot: −7 × 0,1 × 40 × 0,10 = −2,80 PLN za zwykłe naliczenie. Trzy pojedyncze naliczenia dają −8,40 PLN. Gdyby stawka wynosiła −7 pipsów, byłoby to −28 PLN za naliczenie — to inna jednostka.
Rozmiar punktu nie musi być równy rozmiarowi pipsa. Wybierz jednostkę stawki z dokumentacji brokera: punkty, pipsy albo kwotę w walucie rachunku na lot. Bez daty początku pole „Liczba nocy” oznacza liczbę zwykłych naliczeń; potrójne naliczenie uwzględnij wtedy jako trzy. Po podaniu daty kalkulator rozpatruje kolejne dni i wybrany dzień potrójnego naliczenia. Dni wolne, święta i stawki mogą odbiegać od tego modelu. Stawkę procentową lub podaną w innej walucie najpierw przelicz zgodnie ze specyfikacją. Dokumentacja jednostek i trybów swapu MetaTrader.
Skąd bierze się swap
Każda para walutowa to pożyczenie jednej waluty, żeby kupić drugą. Przy przetrzymaniu pozycji przez noc różnica stóp procentowych obu walut jest rozliczana jako swap — teoretycznie możesz na tym zarabiać, ale broker dokłada do surowej różnicy własną marżę finansowania, dlatego na większości par detalicznych obie strony (long i short) mają stawkę ujemną. Do wyceny w złotych mnożysz punkty przez stosunek rozmiaru punktu do pipsa, wartość pipsa jednego lota i wolumen; swap dotyczy wyłącznie pozycji otwartych w momencie rolowania (zwykle ok. 17:00 czasu nowojorskiego) — intraday zamknięty przed rolowaniem nie płaci nic.
FAQ
Dlaczego swap jest ujemny i dla long, i dla short?
Bo broker dokłada marżę finansowania po obu stronach surowej różnicy stóp — rozjazd między stawką long i short zwykle zostawia obie lekko pod kreską. Dodatni swap zdarza się głównie na parach zestawiających walutę wysokooprocentowaną z niskooprocentowaną, i to tylko po jednej stronie. Stawki różnią się między brokerami i zmieniają w czasie — sprawdzaj okresowo.
Jak ograniczyć koszty swapu?
Cztery dźwignie: wybieraj pary o korzystniejszych stawkach dla Twojego kierunku, uwzględniaj dzień potrójnego naliczenia wskazany dla instrumentu przez brokera, skracaj czas utrzymywania pozycji albo — przy handlu pozycyjnym — policz swap za cały planowany okres ZANIM wejdziesz i porównaj z oczekiwanym zyskiem w R. Kalkulator wyżej robi to w sekundę.
Powiązane narzędzia i artykuły
Punkty, pipsy i kalendarz naliczeń
Nie utożsamiaj punktu z pipsem. Dla stawki −7 punktów/lot, punktu 0,00001, pipsa 0,0001 i 10 USD/pip/lot: jedno zwykłe naliczenie na 1 lot to −7 USD, a trzy zwykłe naliczenia to −21 USD. Stawka −7 pipsów dałaby odpowiednio −70 i −210 USD. Tryb waluty rachunku mnoży stawkę pieniężną przez loty, bez przeliczania pipsów. Bez daty liczba naliczeń jest mnożnikiem; z datą oznacza kolejne dni kalendarzowe, z opcjonalnym pominięciem weekendów i wybranym dniem potrójnego naliczenia. Święta, nietypowy termin rozliczenia i zmiana stawek wymagają osobnej kontroli; środa nie jest uniwersalna. Konta określane jako swap-free mogą mieć inne opłaty.
Jarosław Wasiński
