Kalkulator swap / rollover — koszt pozycji przez noc
Pozycja przetrzymana przez dzienny rollover kosztuje albo płaci — broker nalicza swap, który potrafi po cichu zjeść zyskowną transakcję albo dołożyć drobne carry. Podajesz wolumen, stawkę w punktach ze specyfikacji instrumentu, wartość pipsa i liczbę nocy — dostajesz koszt lub przychód za noc i łącznie.
Swap za noc i za cały okres
swap za noc = punkty swapowe × wartość pipsa na lot × loty; łącznie × liczba nocy
Kontrola przykładem: 0,10 lota, swap −7 punktów, pip 40 PLN, 3 noce → za noc: −7 × 40 × 0,10 = −28 PLN; łącznie −84 PLN — prosto z wyniku transakcji, niezależnie od kierunku ceny.
Stawkę znajdziesz w specyfikacji instrumentu na platformie (MetaTrader: prawy przycisk na symbolu → Specyfikacja), osobno dla pozycji długiej i krótkiej; ujemna = płacisz, dodatnia = otrzymujesz. W środę większość brokerów nalicza swap potrójnie (rozliczenie spot T+2 obejmuje weekend) — noc ze środy na czwartek liczy się jak trzy.
Skąd bierze się swap
Każda para walutowa to pożyczenie jednej waluty, żeby kupić drugą. Przy przetrzymaniu pozycji przez noc różnica stóp procentowych obu walut jest rozliczana jako swap — teoretycznie możesz na tym zarabiać, ale broker dokłada do surowej różnicy własną marżę finansowania, dlatego na większości par detalicznych obie strony (long i short) mają stawkę ujemną. Do wyceny w złotych mnożysz punkty przez wartość pipsa jednego lota i przez wolumen; swap dotyczy wyłącznie pozycji otwartych w momencie rolowania (zwykle ok. 17:00 czasu nowojorskiego) — intraday zamknięty przed rolowaniem nie płaci nic.
FAQ
Dlaczego swap jest ujemny i dla long, i dla short?
Bo broker dokłada marżę finansowania po obu stronach surowej różnicy stóp — rozjazd między stawką long i short zwykle zostawia obie lekko pod kreską. Dodatni swap zdarza się głównie na parach zestawiających walutę wysokooprocentowaną z niskooprocentowaną, i to tylko po jednej stronie. Stawki różnią się między brokerami i zmieniają w czasie — sprawdzaj okresowo.
Jak ograniczyć koszty swapu?
Cztery dźwignie: wybieraj pary o korzystniejszych stawkach dla Twojego kierunku, unikaj niepotrzebnego trzymania pozycji przez środowe potrójne naliczenie, skracaj czas utrzymywania pozycji albo — przy handlu pozycyjnym — policz swap za cały planowany okres ZANIM wejdziesz i porównaj z oczekiwanym zyskiem w R. Kalkulator wyżej robi to w sekundę.
Powiązane narzędzia i artykuły
Jarosław Wasiński
