Wielkość próby (sample size) Sample size
Liczba transakcji, na której opierasz wniosek o systemie — zmienna, którą retail ignoruje najczęściej. Próg roboczy: n < 30 to żadna podstawa do decyzji; n ~30 daje wstępną kwalifikację; n ≥ 100 jest minimum do osądu „wdrażam / odrzucam". System z expectancy +0,3R i odchyleniem 1,2R w oknie 30 transakcji może realnie pokazać dowolny wynik między −15R a +25R — wszystkie zgodne z modelem. Zmiana systemu po 8–15 transakcjach to nie audyt, to reakcja na szum.
Powiązane terminy
Wartość oczekiwana (expectancy)
Analiza i metryki
Out-of-sample (OOS)
Analiza i metryki
SQN (System Quality Number)
Analiza i metryki
Istotność statystyczna
Analiza i metryki
Gdzie w kursie
Wspominane w artykułach kursu (18)
- Anatomia transakcji — case studies od setupu do zamknięcia
- Backtesting i forward testing — metodologia i pułapki testowania
- Budowa pary walutowej: waluta bazowa, kwotowana i konwencje, które rządzą rynkiem
- Cykl tygodniowy na Forex — zmienność dzień po dniu, luki cenowe i kiedy rynek naprawdę pracuje
- Czy trading Forex jest dla ciebie? Brutalny test dopasowania do rynku
- Drawdown: matematyka obsunięcia i proceduralny Kill Switch
- Forex a indeksy akcyjne i zmienność (VIX)
- Jak powstał rynek Forex? Od standardu złota do płynnego kursu walut
- Oscylatory i wskaźniki momentum — kiedy rynek przesadził i co z tego wynika
- Plan tradingowy i playbook setupów A+/B/C
- Python w tradingu — analiza danych, automatyzacja i research
- Rola Forex w globalnej gospodarce: hedging korporacyjny, handel międzynarodowy, przepływy kapitałowe
- Rynek opcji walutowych: implikowana zmienność i risk reversals
- Screening rynku i checklista transakcji — od skanu par do kliknięcia „Buy"
- Skalowanie kapitału — od demo do rachunku rzeczywistego
- Stop Loss i punkt invalidation — gdzie i dlaczego
- Track record tradera — jak dokumentować wyniki, żeby nie oszukiwać siebie i innych
- Średnie kroczące i wskaźniki trendu — jak mierzyć kierunek i siłę ruchu na Forex
Jarosław Wasiński
