Ta gwałtowna przecena związana jest z tzw. dniem trzech wiedź. Dniem kiedy jednocześnie wygasają trzy rodzaje instrumentów pochodnych - kontrakty terminowe na indeksy, opcje na indeksy oraz opcje na akcje. Często w takim dniu, który ma miejsce tylko cztery razy w roku, następuje wzrost zmienności na rynkach kapitałowych, związany z próbami „dostosowania” zamknięcia do pozycji zajętych na rynku terminowym. Z uwagi na specyfikę rozliczenia kontraktów ten wzrost zmienności ma miejsce w ostatniej godzinie. W ostatnich dwóch latach taki wzrost zmienności na GPW miał miejsce. Nigdy nie był jednak tak gwałtowny. Średnio wahania w ostatniej godzinie sięgały 0,8 proc. wartości indeksu WIG20. Dziś jest to ponad 2 proc.