Data dodania: 2016-03-30 (18:26)
Indeks dolara spadł dziś do godziny 16:23 poniżej 95 pkt. co oznacza, że zbliżył się do dołka z połowy miesiąca, który znajduje się przy poziomie 94,578 pkt. Oznacza to, że inwestorzy wyprzedają amerykańską walutę na szerokim rynku, a wszystko za sprawą m.in. wczorajszych wypowiedzi szefowej FED – Janet Yellen.
Wygląda na to, że USD Indeks zakończy ten kwartał największa stratą od co najmniej pierwszego kwartału 2011 roku, a jeśli strata przekroczy -4,01 proc., to byłby to najgorszy kwartał dla USD od trzeciego kwartału 2010.
W konsekwencji wyprzedaży dolara amerykańskiego kurs pary EURUSD znalazł się dziś na najwyższym poziomie od 11 lutego, a para USDPLN spadła poniżej 3,75, czyli do najniższego poziomu od 20 października. Szykuje się zatem najlepszy kwartał dla PLN względem USD od trzeciego kwartału 2013 roku. Wyprzedaż dolara jest poparta także cofnięciem oczekiwań odnośnie kolejnej podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a to z kolei jest rezultatem wczorajszych słów Janet Yellen przytaczanych w komentarzy porannym.
Spoglądając na różnice w oczekiwanym oprocentowaniu 3 miesięcznego Liboru USD za 12 miesięcy do 3 miesięcznego Liboru USD obecnie widzimy, że rynek spodziewa się na przestrzeni roku od teraz tylko jednej podwyżki o 0,25 punktów bazowych. Są to najniższe oczekiwania od początku miesiąca. Z kolei na podstawie kontraktów terminowych na stopę funduszy federalnych inwestorzy zakładają, że następna podwyżka za oceanem będzie mieć miejsce dopiero w marcu lub kwietniu 2017 roku.
Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze coraz to większe zaangażowanie inwestorów niekomercyjnych na kontraktach terminowych na indeks dolara w pozycje krótkie, które wzrosły do 18087 kontraktów – wynika z danych CFTC. Jest to ich najwyższy poziom od grudnia 2015 roku. Należy zaznaczyć, że zaangażowanie w pozycje krótkie zostało zwiększone od początku lutego do chwili obecnej o 49 proc. z poziomu 9915 do 18087 kontraktów. W tym samym czasie pozycje długie zmalały o 37 proc. z 54787 do 35761 kontraktów obecnie.
Na niższych oczekiwaniach odnośnie stóp procentowych w USA zyskują m.in. indeksy giełdowe. Notowania S&P500 wspięły się do poziomów ostatnio obserwowanych 30 grudnia 2015 roku. Do godziny 16:49 sesyjne maksimum zostało wyznaczone na poziomie 2071,75 pkt. Z kolei rodzimy indeks WIG20 w tym samym czasie wspiął się do najwyższego poziomu od 23 listopada ubiegłego roku, a sesyjny szczyt do tego momentu to 1996,78 pkt. Tym samym szykuje się najlepszy miesiąc (pod względem procentowego wzrostu) dla WIGu20 od marca 2010 roku.
W konsekwencji wyprzedaży dolara amerykańskiego kurs pary EURUSD znalazł się dziś na najwyższym poziomie od 11 lutego, a para USDPLN spadła poniżej 3,75, czyli do najniższego poziomu od 20 października. Szykuje się zatem najlepszy kwartał dla PLN względem USD od trzeciego kwartału 2013 roku. Wyprzedaż dolara jest poparta także cofnięciem oczekiwań odnośnie kolejnej podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a to z kolei jest rezultatem wczorajszych słów Janet Yellen przytaczanych w komentarzy porannym.
Spoglądając na różnice w oczekiwanym oprocentowaniu 3 miesięcznego Liboru USD za 12 miesięcy do 3 miesięcznego Liboru USD obecnie widzimy, że rynek spodziewa się na przestrzeni roku od teraz tylko jednej podwyżki o 0,25 punktów bazowych. Są to najniższe oczekiwania od początku miesiąca. Z kolei na podstawie kontraktów terminowych na stopę funduszy federalnych inwestorzy zakładają, że następna podwyżka za oceanem będzie mieć miejsce dopiero w marcu lub kwietniu 2017 roku.
Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze coraz to większe zaangażowanie inwestorów niekomercyjnych na kontraktach terminowych na indeks dolara w pozycje krótkie, które wzrosły do 18087 kontraktów – wynika z danych CFTC. Jest to ich najwyższy poziom od grudnia 2015 roku. Należy zaznaczyć, że zaangażowanie w pozycje krótkie zostało zwiększone od początku lutego do chwili obecnej o 49 proc. z poziomu 9915 do 18087 kontraktów. W tym samym czasie pozycje długie zmalały o 37 proc. z 54787 do 35761 kontraktów obecnie.
Na niższych oczekiwaniach odnośnie stóp procentowych w USA zyskują m.in. indeksy giełdowe. Notowania S&P500 wspięły się do poziomów ostatnio obserwowanych 30 grudnia 2015 roku. Do godziny 16:49 sesyjne maksimum zostało wyznaczone na poziomie 2071,75 pkt. Z kolei rodzimy indeks WIG20 w tym samym czasie wspiął się do najwyższego poziomu od 23 listopada ubiegłego roku, a sesyjny szczyt do tego momentu to 1996,78 pkt. Tym samym szykuje się najlepszy miesiąc (pod względem procentowego wzrostu) dla WIGu20 od marca 2010 roku.
Źródło: Daniel Kostecki, Analityk HFT Brokers
Publikuj:
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Rynek widzi kolejne 50 punktów na FEDzie
09:56 Raport DM BOŚ z rynku walutOpublikowane wczoraj dane dotyczące indeksu zaufania amerykańskich konsumentów mocno rozczarowały. Wskaźnik liczony przez Conference Board spadł we wrześniu do 98,7 pkt., wyraźnie poniżej oczekiwanych 104 pkt. To doprowadziło do przesunięcia oczekiwań rynku w stronę bardziej zdecydowanych działań FED - szanse na kolejny ruch o 50 punktów baz. na posiedzeniu 7 listopada zbliżyły się do 60 proc. Bardziej agresywna wycena tradycyjnie uderza w dolara, a wczoraj rynki żyły też chińskim stimulusem (największym od czasów pandemii).
Chiński juan przebija psychologiczną barierę
09:17 Poranny komentarz walutowy XTBPo raz pierwszy od maja 2023 roku juan wybił się w stosunku do dolara amerykańskiego poniżej strefy 7.0000. Rynek cały czas liczy na to, że ostatnie działania Ludowego Banku Chin przyspieszą zwrot na rynku i ożywią słabnącą gospodarkę światowego mocarstwa handlowego. Kolejny dzień, kolejna obniżka stóp procentowych w Chinach.
Euro może mieć problem z dalszym umocnieniem
2024-09-24 Komentarz poranny Oanda TMS BrokersWczorajsze poranne publikacje danych ze Starego Kontynentu spowodowało osłabienie euro. Zaczęło się od słabych wskaźników PMI dla Francji, potem mocno rozczarował przemysł Niemiec a na koniec oczekiwań nie spełniły indeksy dla całej strefy euro. Słaba aktywność gospodarcza będzie obniżać inflację i tym samym rośnie presja, że EBC może zacząć mocniej łagodzić swoją politykę pieniężną jednocześnie chcąc uchronić gospodarkę przez recesją. Spadek EUR/USD poniżej 1,11 był jednak krótkotrwały. Na koniec dnia główna para walutowa zdołała odrobić część tej przeceny.
Mocne wsparcie z Chin
2024-09-24 Raport DM BOŚ z rynku walutChińskie władze przedstawiły dzisiaj szeroko zakrojony program działań mających wesprzeć rynek nieruchomości, oraz tamtejszą gospodarkę. Po tym jak wczoraj Ludowy Bank Chin obniżył o 10 punktów baz. stopę procentową dla 14-dniowych operacji reverse repo, tak samo zrobił teraz dla operacji 7-dniowych. Ale najważniejszym elementem jest dzisiaj cięcie stopy RRR (rezerw obowiązkowych dla banków) aż o 50 punktów baz. i zapowiedź dalszych obniżek RRR, oraz głównych stóp MLF i LPR.
Ludowy Bank Chin wspiera rynek akcji
2024-09-24 Poranny komentarz walutowy XTBLudowy Bank Chin zaskoczył po raz kolejny i tym razem zdecydował się na kompleksowy pakiet środków stymulacyjnych, które mają wesprzeć gospodarkę, która nie radzi sobie zbyt dobrze w ostatnich miesiącach. Z kolei bankierzy w USA sygnalizują możliwość kolejnej dużej obniżki w tym roku, co prowadzi do dalszych wzrostów złota oraz wspiera inwestorów akcyjnych. W Australii mamy jednak problem z podwyższoną inflacją, co prowadzi do utrzymania stóp procentowych bez zmian.
EURUSD w dół przez PMI
2024-09-23 Raport DM BOŚ z rynku walutLudowy Bank Chin zdecydował się obniżyć 14-dniową stopę dla operacji reverse repo o 10 punktów baz. do 1,85 proc., co nieco poprawiło sentyment na chińskich giełdach. Ogólnie jednak nastroje w Azji były mieszane. Uwagę zwracają słabe dane flash PMI z Australii za wrzesień, choć nie powinny one jeszcze teraz mieć znaczenia dla RBA. Niemniej choć formalnie rynek zakłada, że australijscy decydenci podtrzymają jutro "jastrzębie" stanowisko w polityce monetarnej, to jednak czas na ewentualną jego zmianę jest coraz bliżej.
Jen w dół po informacjach z BOJ
2024-09-20 Raport DM BOŚ z rynku walutDecydenci w Japonii pozostawili dzisiaj stopy procentowe bez zmian (0,25 proc.), co nie było szczególnym zaskoczeniem. Tym samym większą uwagę skoncentrowała na sobie wypowiedź szefa BOJ. Kazuo Ueda powtórzył, że bank centralny pozostaje na ścieżce podwyżek stóp procentowych. Napomniał też o rosnących płacach, które mogą przełożyć się na podbicie inflacji. Mimo tego BOJ wstrzymuje się na razie z dyskusją o podwyżkach ze względu na utrzymującą się niepewność w środowisku makro i na rynkach.
Gołębia decyzja BoJ w jastrzębim wydaniu
2024-09-20 Poranny komentarz walutowy XTBBOJ utrzymał krótkoterminową stopę procentową na niezmienionym poziomie 0,25%, zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami, zachowując obecnie ostrożne podejście do zacieśniania polityki pieniężnej. Z drugiej jednak strony nieco bardziej jastrzębi wydźwięk komentarzy gubernatora Kazuo Uedy, tworzy podłoże pod przyszłe podwyżki stóp w Japonii. Ueda utrzymał jastrzębie stanowisko w sprawie planowanej polityki monetarnej w Japonii. Bankier zakomunikował, że ostatnie dane potwierdzają, że gospodarka rozwija się zgodnie z prognozami, co sugeruje, że BoJ zamierza podwyższać stopy procentowe.
BoJ oraz BoE pozostają w trybie wyczekiwania
2024-09-20 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersPo Rezerwie Federalnej przyszedł czas na Bank Japonii oraz Bank Anglii. Obydwie instytucje powstrzymały się ze zmianą parametrów swojej polityki monetarnej. Ten pierwszy nie zaserwował niespodzianki rynkowi. Główna stopa pozostała na poziomie 0,25 proc. Z kolei głosowanie w BoE wyniosło 8 do 1, co oznacza, że za obniżką optowała jedynie Swati Dhingra. Para USD/JPY jest nieco niżej a GBP/USD wyżej, ale należy pamiętać, że to po części efekt słabego dolara amerykańskiego.
„Gołębi” Powell osłabia dolara
2024-09-19 Poranny komentarz walutowy XTBFed obniżył wczoraj stopy procentowe o 50 pb, a z „dot-plotu" wynika, że zostaną one zredukowane o kolejne 50 punktów do końca 2024 roku. Optymistyczna rewizja prognoz makroekonomicznych w USA dodatkowo wspiera scenariusz „miękkiego lądowania”, co osłabia dolara oraz wzmacnia Wall Street. W 2025 roku stopy mają spaść o dalsze 100 pb, czyli do przedziału 3,25-3,50% (poprzednio prognozy wskazywały na medianę 4.1%.).